[일반] 캘리법칙을 주식시장에서 어떻게 사용해야할까요??

[익명(223.62)]

아무리 검색해봐도 너무 두루뭉술하게만 설명이 나오니 잘 모르겠어요ㅠㅠ

[미주갤블룸버그(pepsipepsi)]

그거는 여러방면으로 활용이 가능한데 가장 쉬운 방법으로는 자신의 포트폴리오를 짤때 응용하면 됩니다. 모의투자를 하면서 본인의 승률을 알아보세요. 승률은 사람에 따라 달라지겠지만 편의상 매도 시 수익률이 양수일때를 이긴다고 가정합시다. 그렇게 모의투자를 꽤 오랫동안 하면 본인의 승률이 나올겁니다.

[미주갤블룸버그(pepsipepsi)]

그러면 본인의 승률에 따라 켈리방정식을 사용해 본인이 주식에 투자해야할 시드를 정할 수도 있는 거죠. 예시를 들어봅시다. 투자 가능한 자산 = 1억 본인의 승률= 50% 매매가 = 2,000 전저점 = 1,800 전고점 = 2,400 매매가가 전저점 아래로는 떨어지지 않고, 최대 전고점까지 상승한다고 가정할 때 수익률은 20%[= (2,400-2,000)/2,000], 손실률은 10%[= (2,000-1,800)/2,000]이므로 수익손실비율은 2. 따라서 베팅 비율은 0.5 - (1-0.5)/2 = 0.25. 고로 자산 1억의 25%인 2천5백만원만 투자해야 하면 안전한 투자가 되는 겁니다.

[익명(223.62)]

정말 감사합니다!!

[익명(220.121)]

솔직히 승률 계산이 진짜 애매함