반도체 바이오 두가지 앞으로의 흐름을 작년 중반쯤??부터 크게 먹고 싶었음 그래서 돌리고있는 포폴인데 ii 수익률이 꽤 괜찮아서 공유함

그래서 반도체soxl과 바이오labu를 생각했는데 변동성이 너무 커서 헷지로 sqqq같은 인버스를 탈까도 했지만 한번 방향성 정해지면 끝도 없이 나락가기에 vix를 이용하기로함 (리밸런싱은 분기별, 상품 만들어진 시기때문에 기간은 16년부터)

첫번째 캡처 비중은 다음과 같음
i soxl 75 labu 25
ii soxl 60 labu 20 uvxy 20


두번째 캡처 비중은 다음과 같음
a soxx 75 xbi 25
b soxx 60 labu 20 uvxy 20

첫번째 캡처보면 cagr는 둘 비슷한데, sharpe와 sortino는 ii 포폴이 더 뛰어남 코로나때문에 뒤집힌것도 있는데 언제 또 저런 금융위기 올지 모르니 ii승


두번째 캡처보면 1배수 etf 넣은건데 당연히 1배수일땐 채권 이런건 모르겠는데 빅스나 인버스 등 헷지 안넣는게 나음 a승


ii와 a를 비교해보면 ii 승
ii sharpe 1.35 sortino 2.6
a sharpe 1.25 sortino 2.17
i sharpe 1.08 sortino 1.83
참고로 qqq는 sharpe 1.25 sortino 2.28

즉 변동성 및 나락갈 가능성 대비 수익비율을 생각해보면
3배레버+헷지 > 1배수롱 > 3배레버 순임


근데 이거 맹점 두가지가
1 리밸런싱 주기에 따라서도 너무 달라져서 난 그냥 60 20 20 정도로만 대략 가져가고 uvxy 30프로 정도 수익일때마다 절반 팔아서 리밸런싱하거나 현금으로 익절한담에 uvxy 떨어질때마다 다시 물타면서 들어감  월급 모으는걸론 현금비중 계속 늘려가고


2 우상향이란 기대 전제 하임 uvxy는 적절히 탈출 안해주면 롤오버때문에 우하향하는 구조이기에 반도체 바이오가 횡보 흐름만 보여줘도 계좌 박살남


@@여기가 내 한계라 이정도 조합밖에 못찾았는데 괜찮은 아이디어 있으시면 공유 부탁드립니다


그리고 이건 아이디어일뿐 이렇게 투자 권유는 아니고 3배 몰빵 이런분들 종종 계셔서 리스크 관리 차원에서 팁 공유하고자 써봤습니다


저도 이거 인더스트리 forward pe 나 금리 실업률 정도 보고 적절히 빠질꺼에요


아래 링크는 저 백테스팅 간단히 돌릴수있는 사이트
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio