기대수익률 298.37%, "표준편차 50.37%" 샤프비율 5.92
FNGU 21.06% TNA 21.76% KORU 20.45% UCO 36.73% (리스크패리티 적용함)
레버리지 적용했으니 수익률이 미치게 나온거임
정배수기준
FNGS 26.57% IWM 25.55% EWY 19.27% USO 29.21%
기대수익률 116.33% 표준편차 19.77% 샤프비율 5.88
정배수도 미쳤군
최근 3개월기준으로 세워본거라 추세추종하는 사람이면 잽싸게 타는거 추천
최근 3개월은 너무 오르지 않았나요..ㅋㅋ
난 떨어질떄가 되면 시장이 알아서 신호를 줄거라 믿기떄문에 잽싸게 타고있음
샤프비율 5.92 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
샤프 1.5 넘는건 무조건 걸러라 과체적화임 - dc App
퀀트의 대명사 제임스 사이먼즈 메달리온펀드도 1.5 안되는걸로 알고있음 - dc App
개인적으로 모멘텀 투자법은 언제나 과최적화라고 생각함