이거저거 찾고 논문에 있는 내용과 자료를 사용할 경우 저작권으로 걸릴까봐 내가 할 수 있는 선에서 자료를 다른방식으로 분석을 하다보니 늦어져서 대회글은 아니게 되었지만 조사한것도 아깝고 VW가 디씨서 글쓰는건 리턴이 없다고 글을 쓴 뒤 나타나지않길래 더더욱 올려야겠단 생각을 했어. 만약 더 나은 모형과 더 전문적인 분석을 찾아보고 싶다면 최서연, 신정순이 쓴 [GARCH 모형을 적용한 가상화폐 수익률의 변동성 분석] 이나 [미국 주식과 가상화폐의 비대칭 변동성과 군집 현상]을 읽어보길 바랄게.


상관계수라는 단어를 처음듣는 해주갤럼들이나 블룸버그 갤럼들도 꽤나 있을거라고 생각해.

상관계수는 두 개사이에 강력한 상관관계을 가지고 있는지 아니면 약한 상관관계를 가지고 있는지 확인하고 싶을 때 구하는 계수야. 양의 상관계수가 나오면 양의 상관관계를 가지고 있다고 이야기하고 이런 경우엔 X가 증가할 때 Y가 증가한다고 봐. 그러면 정 반대로 음의 상관계수가 나올땐 X가 증가할 때 Y가 감소하는 상황이 그려지겠지?


이러한 상관계수를 각종 시장과 나스닥시장간의 상관관계를 구해서 구할거야. 총 구할 시장은 비트코인, 오일, 서울집값, 코스피, 금으로 이렇게 총 7개 시장으로 2013년 10월달부터 구할거야.(왜 리먼브라더스가 터졌던 2008년부터 안넣냐고 뭐라고 할 사람들이 있을 수 있겠지만 이렇게 구하는 이유는 비트코인이 2013년 10월까진 고정된 교환비율이 유지되었기 때문에 어쩔 수 없었어.)


먼저 금을 대신할것이라고 많이들 믿는 비트코인과 나스닥의 상관계수는 0.8566으로 상당히 높은 상관계수를 보여주고 있어. 밑에서 보다시피 직선이 우상향하는 것을 볼 수 있지?



셰일 혁명으로 인해서 해당기간동안 가격이 많이 떨어진 기름과 나스닥의 상관계수는 –0.37로 음의 상관 계수를 가지고 있어. 회귀직선이 위의 금과 달리 하락하는 것을 볼 수 있지?


매번 오른다고 오른다고 분노하는 서울집값과 나스닥의 상관계수는 0.94로 나스닥과 엄청 강력한 상관관계를 가지고 있는 것을 볼 수 있지.


매번 박스피박스피 듣는 코스피는 역시나 횡보해서 그런지 코스피와 나스닥의 상관계수는 0.48로 나스닥과의 상관관계가 예상외로 적다는것을 볼 수 있어. 선진국들의

주식시장이 점점 같은 방향으로 동조화 된다고 들었던 사람으로선 매우 놀라운 결과이지.



마지막으로 전통적인 헷지수단인 금과 나스닥의 상관계수는 0.78이 나오고 있지.


이 직선을 보고 그냥 니가 꼴리는 대로 그은거 아니냐고 하는 사람들이 있을까봐 말하자면 회귀분석을 통해서 구한거고 P-Vaule를 통해서 이게 적합한건지 확인할 수 있어. P-vaule가 0.01이상이 나올 경우 이 직선에 신뢰성이 없겠지만 제일 값이 큰것도 p값이 0.0006008로 생각보다 작게 나오지.

혹시나 나스닥말고 다른 자산들을 기준으로 상관계수를 알고 싶어할 갤럼들이 있을것같아서 이 두장을 마지막으로 정리할게. 아마도 진짜 데이터 분석에 있어서 고수인 분들이 볼 땐 매우 기초적인 내용일것이고 실수도 많아 보일것같아 좀 쫄리네....모두 성투하길!