[일반] 트레이딩에 칼만필터 쓰는 전략?

[ㅁㄴㅇ(121.168)]

그냥 뻘질문인데

차트에 칼만필터(추적필터라고도 함) 적용해서 트레이딩하는 사례에 대해 성공적인 썰이 존재함?

막연하게 생각해보면 기계적인 이평선 추종전략으로 수렴할거같긴 한데

그날그날 거래량과 변동성지수를 파라미터로 해서 변동성에 대응하는 민감도를 조절하는 식으로

[패자부활쩐(shortchoong)]

재밌는생각인듯 걍 거의 이평선처럼 될것 같은데 직접 돌려봐야 알듯요 - dc App

[미주갤블룸버그(pepsipepsi)]

https://mkjjo.github.io/finance/2019/01/20/kalmanfilter.html

[미주갤블룸버그(pepsipepsi)]

맞는지는 모르겠지만 참고하세요!!

[ㅁㄴㅇ(121.168)]

리얼타임 트레이딩 적용 사례가 궁금했는데 스프레드 분석하고는 좀 다른거같다. 아폴로11호 달나라 보낼때부터 쓰던(그리고 아직도 쓰고 있는) 알고리즘이라 당연히 예시가 있긴 할텐데 그냥 퀵 앤서를 바랐던거같다. 차근차근 찾아볼게 고마어~