There Is A Huge Quant Rebalance Next Friday: Here's Who Wins And Who Loses
Over the past month, market volatility has been driven by a strong rotation out of Momentum and Growth stocks as inflation/growth expectations have soared higher. Remarkably, JPMorgan's Delta One desk writes that its 12 month L/S Momentum index has more than given back all of its 2020 outperformance: The February rout, which resulted in the biggest outperformance of value stocks vs growth since the bursting of the dotcom bubble
지난 한 달 동안 시장 변동성은 인플레이션/ 성장률 기대치가 더 높게 치솟으면서 모멘텀과 성장주들의
강한 순환에 의해 주도되었다.
놀랍게도 JP모건의 delta one는 12개월 L/S 모멘텀 지수가 2020년 전체 실적보다 더 많은 성과를 냈다고 쓰고 있습니다.
이번 2월은 닷컴 버블 붕괴 이후 가치주 대 성장주의
가장 큰 성과를 보여줬다
프리미엄이라서 내용을 더 알기는 어렵고
담주에 섹터가 전체적으로 리밸런싱된다는 내용 같습니다
- dc official App
저 표 어떻게 해석하면될까요.. - dc App