음 난 켈리베팅에 대해 잘모름

대략적인건 아는데 과연 저게 리스크관리에 효율적인가

라는 의구심이 들어서 주저리 주저리 해봄

예를들면 어떤 나한테 맞는 매매법을  찾았다고 가정했을때

대부분(아닐수도 있지만) 백테스팅을 통해

승률이랑 손익률을 정해놓고 계산을 할거같단 말이지

근데 이게 참 애매한게 승률을 어떻게 확정할수 있냐는거지

백테스팅이란 결국 과거의 프랙탈을 보고 승률을 계산하는건데

앞으로도 그런 프랙탈이 나올거란 확신이 있느냐 이거임

거기다 효용함수로만 봐도 각자 원하는 수익률이 다를텐데 그런걸 어떻게 확정을 지을수 있을까 라는거임

일단 나는 시장은 예측할수 없다고 보는사람이라
(다맞추면 신이자너 ㅋㅋ)

켈리가 좋은지는 모르겠음

물론 잘쓰고 있는 사람은 계속 쓰면 되겠지요?


여튼 벌면 ok!

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