[📝팁] 켈리 함수에 대해 알아보자

시간이 없고 수포자인 차붕이를 위한 요약

1. 아무리 손익비와 승률이 좋은 타점에서 매매해도, 장기적으로 포트폴리오 관리를 못하면 반드시 잃는다.

2. 단리와 복리의 차이는 크다.

3. 생각보다 포지션 잡을 때 너무 많은 비중을 싣고 있었을지도 모른다

유투브 보다가 우연히 봤는데 개인적으론 크게 도움이 되었음ㅇㅇ

영상에서는 상당히 준수한 승률을 기준으로 했는데도한번 포지션을 잡을 때 시드의 1/15를 넘어가면 수익률이 기하급수적으로 떨어지는 것을 알 수 있음.

비중을 많이 싣는다면 워뇨띠 아구창 후려갈기는 미친 손익비임에도 장기적으론 반드시 잃음.

현실 매매는 당연히 다를 수밖에 없음. 특히 선물매매는 트레이더의 실력에 따라 승률도 기대 수익도 다르고, 레버리지가 있기때문에 자신의 승률과 기대수익에 따라 직접 켈리함수를 계산해보는 것은 상당히 어려운 일임.

그러나 그럼에도 알아둬야할 필요성은 분명히 있음.

복리로 매매했을 때 비중관리를 못한다면 반드시 잃는다는 걸 수학적으로 증명해주기 때문 ㅇㅇ

개인적으론 트레이딩 구력이 길어지며 손익비나 트레이딩 스킬보다는 결국 포트폴리오가 굉장히 중요함을 많이 느꼈음

승률과 손익비가 다르지만, 영상을 보면 복리를 이용하였을 때 안전하게 자산을 불릴 수 있는 시드의 범위는

(사람마다 다르겠지만) 총 자산의 1-3%, 정말 매매를 잘해도 5-10%선인 것 같음.

물론 매매는 본인의 선택이지만, 지속가능한 트레이딩을 추구하는 차붕이라면 자신의 포트폴리오 관리를 돌아보도록 하자

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