[💡추천] 이동평균선을 논리적으로 풀어보기-01

[호랑이R(blanket6612)]

이동평균선

0. 들어가기 앞서

이동평균선은 보편적으로 20일선, 100일선 등으로 "일"선으로 이야기하지만 차트의 타임프레임에 따라 최근근 캔들의 N개의 종가를 이동평균선의 성질에 따라 계산한 값이 N의 이동평균선 값이 되므로  이하의 내용에서는 "N일선" 대신 "N ma"로 작성

0. 이 문서에서는 이동평균선에 대한 기초 이해를 정리하고 이동평균선에 녹아있을 것이라고 생각하는 "종목에 대한 시장의 가치평가"와 그에 따른 매수, 매도 의사를 분별하여 "과장된 가치평가"를 건강하게 바라볼 수 있는 기초적 식견의 기준점을 찾고 그에 따라 과장된 가치평가 속에서 해당 종목 가격의 "평균 회귀"에 대한 이론을 정리하여  차트를 보았을 때, 보다 명확하고 건강한 식견으로 추세를 판단하는 것을 목표로 한다.

0. 문서의 순서는 

1. 이동평균선의 기초 이해(SMA/EMA)

2. 시장의 가치평가

3. 과장된 가치평가

4. 과장된 가치평가에 대한 시장 심리를 이동평균선으로 확인하는 방법

5. 종목 가격의 평균 회귀에 대한 이해 6. 종합적으로 이동 평균선을 통한 건전한 추세 관측

로 정리하자.

1. 이동평균선의 기초 이해

1) 이동평균선의 시작점

타임프레임별로 진행중인 캔들을 기준으로 진행중인 캔들을 포함한 최근 N개의 캔들의 종가를 이동평균선의 종류별로 서로 다른 수식을 통해 임의의 평균값을 매기는 보조지표를 이동평균선이라고 하며 대중적으로 캔들과 거래량 다음으로 신뢰받는 기초 보조지표로 대중에 알려져있다

일반적으로 이동평균선 이하 MA를 말할때 Simple Moving Average(단순이동평균선)을 지칭하며 이것은  N개의 캔들 종가를 N으로 나눈 값이 해당 N SMA 의 값이 된다

2) SMA의 기초 이해

SMA의 계산식을 논리적으로 풀어보자면

1. N기간동안 컨펌된 캔들의 종가를 모두 합하여 캔들의 갯수만큼 나눈 값.

 시장참여자들의 실거래가를 기준으로 차트 속 캔들이 그려지는데 이것을 굳이 확대하여 해석하자면 실거래라는 것이 시장 참여자들이 매긴 종목의 가치평가가 고스란히 반영된 것이므로 그것들로 그려지는 캔들이라는 점을 인지.

 타임프레임을 보았을때 분봉따위에서 이루어지는 캔들의 진행은 그것의 배수가 되는 상위의 타임프레임으로 다시 보았을때 한개 혹은 몇 개의 캔들로 합쳐져 나타나며 거래량도 마찬가지로 합쳐지는 메커니즘이며 이것의 확장적 개념이 캔들 패턴이라는 것도 인지.

 이때문에 캔들을 바라볼 때, 하위의 프레임에서는 특정 가격대에서 나타나는 매수의사(지지선)과 매도의사(저항선)를 알 수 있으나 매크로 등의 거시경제의 이슈들과 그 외 다양한 이슈들로 뜬금없는 매수/매도 거래로 인해 노이즈가 일어난다는 점이 있고 상위의 프레임에서는 기관/세력을 모두 포함하여 시장의 참여자들이 나타내는 장기적인 관점에서 상승과 하락의 추세를 확인 할 수 있다고 정리 할 수 있겠다.

 그렇다면 차트에서 드러나게되는 캔들은 "실거래가"의 기록인지라 차트를 통하여 시장 참여자들을 바라보았을때 이 참여자들을 헤아릴 수 있는 것(how to count)은 종목 거래에 통화되는 기본 재화가 기준이 되므로 거대 자본을 가진 기관/세력이 큰 자본을 무기삼아 개인 참여자들의 거래와 관계 없이 해당 종목의 가치평가를 쥐락펴락 할 수 있다는 이야기로도 확장될 수 있다.

(SMA: N개의 캔들 종가의 합 / N) 단순하게 생각하여 10분전에는 1000원 이었다가 지금은 1008원의 값이 매겨지는 것에 대하여 불합리하다고 생각 할 수 있는가? 그 불합리는 무엇을 기준으로 하는 것일까? 

"내생각엔 이거 950원도 아까운데.."따위의 참여자의 가치평가가 우선적으로 행해지고, 현재의 가격과 자신이 내린 가치평가를 저울질 하게 되겠지 "이건 좀 비싼거 같은데 지금은 안 살레" 따위로 말이야

합리와 불합리의 기준은 위와 같이 시장 참여자가 해당 종목을 바라보는 가치평가가 선행된 이후에 종목을 바라보는 시간적인 기준을 가질테다 

때문에, 위의 말로 종가들의 평균인 SMA를 표현한다면 이동 평균선은 타임프레임에서 특정 기간 N동안  시장 참여자들이 "평가내린" 가격을 대변해준다고 논리적으로 정리 할 수 있을테다

또한 가장 단순하게 특정 기간 N동안 실거래가를 기준으로 하였으니 "당연히" N 이동평균선의 아래로 가격이 내려올 경우 지난 N기간동안 해당 종목을 매수한 시장 참여자는 손실이 발생한 것이므로 이것을 확장하여 생각하면 특정기간 N의 하방에 가격이 위치하면 매도세가 강해진다는 말이 된다. 역으로 N MA의 상방에 가격이 위치하면 매수세가 강해진다는 말이 된다.

이를테면 로미오는 15분 전에 1025원에 종목을 매수하였는데 20MA 값은 1009원이고 가격은 980원이라면 매수물량 1개당 45원의 손실이 발생하였으니 던져버리고 도망가고 싶을게 아닌가

N1, N2와 같이 서로 다른 기간의 이동평균선이 서로 교차되는 것을 크로스라고 지칭하며 낮은 수의 MA가 높은 수의 MA를 가로질러 아래로 가면 데드크로스, 역으로 위로 가면 골든크로스, MA들이 낮은 수부터 높은수까지 차례로 위에서 아래로 배열되었 때를 정배열, 역으로 아래서 위로 배열되었을 때를 역배열이라고 지칭한다.

시장과 종목마다 시장 참여자들이 사용하는 MA의 N 값들은 서로 상이한데 바이낸스 기준으로 7/25/99의 값이 페이지 최초 설정값으로 각각 단기/중기/장기를 나타낸다.

3) SMA의 한계에서 비롯된 이동평균선의 산출수식 확장

SMA는 N개의 캔들에 관하여 "이유불문" 종가 채택방식이다. 이것은 큰 프레임에서 보았을때 단기적인 잡음들이 모두 소거될 수 밖에 없는 방식이기에 노이즈가 작다는 장점으로 중장기로 포지션을 가져가는 스윙 매매에는 효과적일 수 있다

하지만, 상대적으로 그 유지 기간이 짧고 가치 투자가 아닌 가격의 변동성에서 수익창출을 꾀하는 단타성 매매에서는 나스닥 지표발표 혹은 장중/장외에서 벌어질 수 있는 여러 매크로적인 이슈들에 대한 정보가 완전 누락되기 때문에 순간적인 가격변동에 대하여 나타낼 방법이 없어 "(후행성지표라서)움직임이 둔하다" 혹은 "예민한 시장 심리에 반응이 느리다"라는 식으로 그 단점이 분명하게 나타난다

이것은 SMA의 단순 계산방식에서 비롯되는 당연한 결과이며 이것을 보완하기 위하여 지수이동평균선(EMA)가 등장하게 되며 이후 이중지수이동평균 WMA등 여러갈래의 이동평균선들이 등장하였다

그러나 이 문서에서는 분명하게 내가 실전 매매에서 사용했던 MA와 EMA를 기준으로 작성, 서적이나 구글링, 제미나이 등으로 조사/공부한 내용을 더하여 좀 더 세밀한 매매 전략 조율을 하자는 취지이므로 주된 포커스는 SMA와 EMA를 기준으로 하자

4) 지수 이동 평균 Exponential Moving Average의 기초 이해 

지수 이동 평균이라 함은 직전에 설명한 SMA의 단점인 "정보의 부재"를 보완하여 나온 이동평균선의 일종이며 값의 산출 방식은 다음과 같다 

EMA = (K * (C-P))+P

C = 현재 가격

P = 직전 캔들의 EMA, 최초 계산시 직전 캔들의 SMA값을 차용

K = 2/(N+1), *N은 앞서 SMA의 수식에서 다뤘던 기간 N과 동일한 의미를 갖는다

위의 구글링 AI 답변을 통해서도 알 수 있듯이 "최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여"하여 "새로운 정보에 더 민감하게 반응하도록 산출 방식이 정의되어 있다.

기간의 증가(N값의 증가)하면 K값이 작아지므로 이것은 곧, 현재와 가까운 가격에 대한 값(ex, 7 ema or 20 ema)은 시장 변동에 예민하게 반응하면서 해당 프레임에서 보다 긴 기간(ex, 100 ema, 200 ema)는 그 최신 데이터에 대하여 무뎌지므로 자연스럽게 노이즈가 탈락되는 효과를 가져오게 된다.

때문에  SMA보다는 보다 민감하고 민첩한 정보(가격의 변동)을 캐치할 수 있다는 장점을 꼽을 수 있다 

그러나, 분명하게 "최신 데이터"라고 하는 직전의 가격변동에 대한 내용이 포함되는 것이므로 단기적인 큰 변동성은 노이즈를 발생시킬 수 있어 시장 참여자들의 심리가 크게 반영된 내용이 "아니라" 특정 기관/세력들의 거대 자본에서부터 시작된 유동성의 파급효과로 "페이크 신호"가 나타날 수 있다는 것은 자명한 단점이다

이러한 이유로 단기 트레이딩 매매를 통해 수익 창출을 꾀는 트레이더들에게는 EMA가 추천되면서도 단타의 텀이 어느 정도인지에 따라 SMA가 추천될 여지가 있으며 보통 3~6개월 텀의 비트코인 "시즌"을 스윙 포지션으로 길게 가져가는 홀더들에게도 진입과 청산 타점을 위하여 EMA가 추천될 여지가 있다고 정리할 수 있다.

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멍하니 차트만 보고있으면 멍청해지는 기분 들어서 쓰기 시작한 이평선 정리

그동안 주워 듣고 비슷한 내용, 그럴듯한 이론, 출처 불분명한 이야기들로만 얼기설기 꼬여 대~충 러프하게만 대가리 속에 있던 내용들을 문서로 정리하는데

관점글을 쓰는 것과 마찬가지로 짧은 식견에 부족하거나 놓치는 부분들도 있을 것이기에 차트 토론 탭에 남겨서 피드백을 받고 싶은 마음에 올립니다요 

처음엔 대가리에 떠오르는 내용 정리하고 평균 회귀에 관련해서 쓸려고 했더니 중간에 가치 평가에 관한 주제가 생각보다 우선시 되네요 

아무래도 자료 수집은 잼민이 딥리서치를 사용하는 것이 많지만 탐구욕이란 것이 늘상 그렇듯 직접 찾아보고 읽어보고 싶은 마음이 듭니다요 

[미국롱붕이(ur1v6fsqwqpc)]

[호랑이R(blanket6612)]

[차붕이 1(61.106)]

정보글 추 감사합니다 아 물론 읽어보기 전입니다

[호랑이R(blanket6612)]

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[호랑이R(blanket6612)]

요기까지의 글은 이평선 기초잡기 밖에 안되서 뒤의 가치평가 부분부터는 계속 쓰고 읽고 퇴고하고 반복하느라 진행이 좀 더디네

[HBAR(twin5169)]

[호랑이R(blanket6612)]

[졸업하고싶다(suburb2080)]

좋은 정성 글은 바로 개추

[호랑이R(blanket6612)]

[이넓은칸을뭘로채우나(rlarudcks23)]

[이넓은칸을뭘로채우나(rlarudcks23)]

[호랑이R(blanket6612)]

[느금불금(spelling6417)]

간만에 정성글이노

[호랑이R(blanket6612)]

주말 뇌동매매 틀어막는덴 공부만한게 없지

[익명(preserve9048)]

감사합니다 들어가기 앞서 까지 이해했습니다.

[호랑이R(blanket6612)]

[익명(ansell1234)]

[호랑이R(blanket6612)]

[둥실라이드(wood0186)]

고마워요!

[호랑이R(blanket6612)]

별거 아닌 내용 다른 개념들이랑 쓰까놓은 정도에요..

[가원(kice0)]

[호랑이R(blanket6612)]

[오로라고추(smallpeanut)]

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[호랑이R(blanket6612)]

실거래를 기록한 캔들을 바탕으로 이평선이 산출 / 가격이 이평선의 하방에 있는지 상방에 있는지에 따라 종목에 대한 가치평가의 추세를 파악 가능 / 단순 종가 계산방식(SMA)와 최근 가격 변동성을 포함한 계산방식(EMA)가 있다

[호랑이R(blanket6612)]

조금 중구난방한 이야기라 요약하면 이렇게 됩니다

[쿔쿔(evga1000)]

바로 개추

[호랑이R(blanket6612)]

이게 왜 추천탭...

[ANda(cereal1711)]

개추

[호랑이R(blanket6612)]

[まじょこいにっき(hidetaka)]

왜 ema를 스윙에쓰는지 잏해해씀..

[호랑이R(blanket6612)]

요즘 같이 노이즈가 커지는 순간에 어떤걸 골라야할지 생각하게 됩니다요

[익명(6re6or2)]

[호랑이R(blanket6612)]

따봉을 받을 만한 내용은 아닌거 같은데.. - dc App

[익명(bamboo1991)]

일단 nma까지이해함

[호랑이R(blanket6612)]

요 글에서는 단순하게 이동평균선 기초 개념만 논리/예시로 풀어쓴거라 ㅎㅎ 천천히 읽어보면 이해가 될텐데 제 글솜씨가 별로인지라,..ㅋㅋㅋ

[익명(kangaroo2348)]

이사람 이런 사람아닌데 - dc App

[호랑이R(blanket6612)]

이글이 왜 여기있는지 어리둥절인데수..

[^-^(either5649)]

[프릳츠(thailand2525)]

[세종대왕1(yyh9615)]

좋다