[💬] 월봉 바뀌면 장 분위기 바뀌는거

[ANda(cereal1711)]

거래 자체 성격이 바뀌는 느낌이라고 해야하나.. 여튼 먼가 말로 설명이 잘 안되긴 하는데.. 바낸 오더북 데이터 싹 모아놓고 월단위로 끊어서 보면 각 월마다 유의수준 내에서 {주문수/채결량/매수매도}의 빈도 집합 형태가 바뀌긴 하던데, 정확히 그 정체가 뭔진 모르겠음.(사실 EDA 수준으로만 확인해본거)

[차붕이 1(175.114)]

리테일 투자자들이 아니라 헤지펀드같은 기관들때문에 그럴 수 있겠지 월갱신되면서 n영업일마다 반드시 하게 되어있는 포지션청산/리밸런싱같은게 있겠지.

[ANda(cereal1711)]

ㅇㅇ 기관쪽 리벨런싱이 원인일거같긴 한데.. 이걸 실제로 이득되는 방향으로 써먹어보고싶은데 고민중

[차붕이 1(175.114)]

쓰신 글들을 보니까 퀀트를 하시는 것 같은데, 전업 투자자인가요? 저도 관련 분야에서 연구중인 학부생인데 몇 가지 궁금한 점들이 있습니다

[ANda(cereal1711)]

ㄴㄴ 전업 아니에요ㅋㅋ / 본업은, 의뢰받아서 코드짜는 사람임.. / 저두 금융공학,퀀트쪽은 비전공자에용.. 대신 독학 + 직접 계좌 여러번 터져가면서... 경험적으로 들어간 상수,피쳐들이 코드속에 들어가있는 것 뿐임.

[차붕이 1(175.114)]

그렇군요, 선생님 혹시 모델 인풋데이터는 순수하게 거래소 마켓데이터만 api로 끌고와서 집어넣으시나요? (암호화폐 ohlcv 펀비 옵션데이터 등) 거시경제지표나 다른 데이터는 안쓰시는지 궁금합니다. 그리고 모델은 직접 어떤 금융이론이나 수식 따라서 전개될 것이다 가정하고 설계 하신건가요 아니면 머신러닝 돌리시는지요?

[ANda(cereal1711)]

1. 넹 인풋 데이터는 기본적으로는 api 데이터 씀. 대신 바낸은 1분봉 기준으로는 필요한 데이터가 다 구축되어있는 밀키트 형태라서 거의 그대로 쓰면 되는데, 다른 거래소는 틱 단위 데이터를 끌어모아서 정재하는 좀 번거로운 과정 2.거시경제 데이터는 안들어가요. 순수하게 오더북 데이터만 들어감요 (그래서 지금 만들어놓은 모델 약점이 외부충격에 취약 )

[ANda(cereal1711)]

애초에 시장 미세구조 변화에 따른 예측이 철학이라 외부이벤트는 엄밀히 말해 스코프 밖 사건이기도 하고

[ANda(cereal1711)]

3번은. 피쳐 가공은 이론 기반/가공된 피쳐를 모델에 넣는 형태 - 즉 api 데이터를 통해 공학적으로 의미있는 값들을 만들어내고, 머신러닝 모델에 입력하는 방식이고 -> 하나의 모델로는 부족하니 앙상블까지 얹은 형태 라고 보면될듯요. 여기서 경험적으로 얻어낸 사실 하나 이야기 하자면, 깊은 학습은 오히려 과적합 때문에 쓰레기가 되기 때문에 얕은학습으로

[ANda(cereal1711)]

여러모델을 만들기 + 파인튜닝 형태의 일일 가중치갱신까지 얹은 형태라고 보면 될듯여

[차붕이 1(175.114)]

와 선생님 감사드립니다 평안한밤 되십쇼!

[ANda(cereal1711)]

넵넵 굿밤

[둥실라이드(wood0186)]

혹시 수리통계학 공부하면 투자에 좀 도움이 될까요?

[ANda(cereal1711)]

통계쪽 지식은 데이터 다루는입장에선 다다익선같아용

[둥실라이드(wood0186)]

@ANda 고마워요 ㅎㅎ 복받으세요 매일 조금씩 공부해야겠다

[ANda(cereal1711)]

얍

[익명(armchair7201)]

114케이 구조대올까요..

[ANda(cereal1711)]

모델 신호 기준으로는 일주일 가까이 중립에 가까워서 모델도 몰?루? 시전중...

[느금불금(spelling6417)]

그날 그주에 외부요인들이 있는지도 봐야지

[둥실라이드(wood0186)]

오,,, 저 사실 프로그래밍도 해보고싶은데 파이썬 공부하고 gpt로 만들어서 매매하기 <~~ 현실성 있을까요,,, ㅋㅋㅋㅋㅋ

[둥실라이드(wood0186)]

완전 비전공자,,,

[ANda(cereal1711)]

요즘 gpt 개좋더라구여. 코딩실력 자체는 저보다 나아보일때도 있음 ㅇㅅㅇ // 솔찌 요즘은 코딩자체는 깊게 안배워도 될거같고 gpt가 주는 코드를 검증할 수 있을정도면 될듯? (대신 gpt가 완벽한건 아니라서 코드속에 빅엿을 넣어놓을때가 있음)

[ANda(cereal1711)]

대신 구현하고자하는게 뭔지 알고 방법론적으로 체계적으로 접근하는 그런 능력이 필요하지않을까... 싶어영

[둥실라이드(wood0186)]

@ANda 정말정말 감사합니다 ㅎㅎ 엄청난 장기프로젝트가 되겠네요,,, 답변해주셔서 너무너무 고맙습니다

[ANda(cereal1711)]

넵넵 굿밤굿밤