[💬] 바낸 홀짝은 진짜 홀짝이네(분석)

[1퍼(alike6676)]

코딩 대충해서 비트 현물 최근 2년간 1분봉 OHLCV 데이터로 ema 7, 25, 99, 200, rsi, stochastic rsi, cci 값 함께 이용해서 1시간 동안의 봉, 3시간 동안의 봉을 보고 10분 뒤 미래 가격이 현재가보다 높을지 낮을지 예측하는 모델을 만들어봄.

램 용량 문제로 로컬에서는 3시간까지밖에 못보는데, 나중에 서버 이용해서 5시간까지 테스트 해볼 예정

현재로선 51퍼센트의 정확도를 보이네.. 홀짝이 1.8 배라, 승률이 적어도 55퍼 이상, 60퍼 이상은 안정적으로 나와야 손익이 맞는데

30분 후 가격 예측도 돌려보는중. 10분은 너무 랜덤한 느낌이라

추가적으로 궁금한점, 제안할 점 있으면 댓 ㄱㄱ

[차붕이 1(211.217)]

3시간짜리데이터라그런거아녀? 홀짝은 길게는 1루까지도 베팅할수있자너

[1퍼(alike6676)]

일단 램 문제로 이 이상의 시간 데이터를 다 분석하지 못하는 중이고(개선 예정), 10분, 30분 후의 종가가 예측 시작 지점보다 높은지 낮은지 에측하는것만 다뤘어. 30분 후의 가격도 51.4퍼 정확도로 10분짜리와 비슷한 수준이었음

[차붕이 1(211.217)]

@1퍼 단기 timeframe일수록 노이즈가 많아서 10분은 뭐 그렇다 쳐도 30분도 별의미없네

[포모온다(sirasony2004)]

1분 안나오나 - dc App

[차붕이 2(220.117)]

반갑네 나도 홀짝 모델 만들어서 하고 있는데 모델 여러개 만들어서 학습시켜서 판단하게 하니까 승률 70%는 나오더라

[1퍼(alike6676)]

앙상블 학습 썼구나. 혹시 무슨 모델 쓰는지 물어봐도 될까

[차붕이 2(220.117)]

내 팁인데 일단 지표를 최소화 시켰을 때 가장 정확도가 높더라 rsi,macd diff,vol_ratio,bollinger bands 4개만 사용해서 만든게 백테스팅 승률 가장 높았음

[차붕이 2(220.117)]

@1퍼 모델은 rf, xgb, gb 로 백테스팅 과정 걸쳐서 각 모델에 가중치 산정시켜버리고 앙상블로 최종 예측에 대한 신뢰도로 판단할 수 있도록 코드 짰음

[1퍼(alike6676)]

@차붕이2(220.117) 오... 진짜 고마워. 다양한 지표 조합으로 테스트 해봐야겠네

[차붕이 2(220.117)]

@1퍼 10분과 30분으로만 진행할 거기 때문에 과거 데이터가 많이 필요하지 않다고 판단해서 3일까지만 백테스팅 진행

[1퍼(alike6676)]

@차붕이2(220.117) 스태킹도 썼구나. 나도 저번 프로젝트 할때 비슷한거 해봐서 아는게 조금 있는데, 가중합이 좋았구나. 하드보팅이나 소프트보팅 등도 써봤어 혹시?

[차붕이 2(220.117)]

@1퍼 최종 예측이 소프트보팅으로 모델별 가중합 백테스팅 결과로 줘서 판단하게

[차붕이 2(220.117)]

나도 만드는데 4일정도 걸렸는데 많이 시도해보고 완성하길 화팅

[1퍼(alike6676)]

@차붕이2(220.117) 많이 도움됐다 ㄱㅅㄱㅅ

[허준게이(scratch8410)]

닌 코딩을 몰아서 제안만 좀 해보자면 홀짝으로 돈 좀 벌었다는 게이들이 공통적으로 말하는게 변동성이 적을때 유리하다는 것 같으니, 24시간을 기준으로 1시간봉의 high와 low의 평균 차이가 뭐 1퍼센트 이내라든지, 또는 4시간봉에 envelope 기준을 타이트하게 잡아서 상하단을 터치하지 않는다든지 하는 조건으로 변동성에 대한 조건을 추가하면 좀 더

[허준게이(scratch8410)]

유의미한 결과를 도출할 수도 있지않을까 싶네

[1퍼(alike6676)]

@허준게이 그럼 변동성이 적을때(거래량, 변동폭) 만을 필터링 해서 학습시키고 평가해볼게

[허준게이(scratch8410)]

1시간 동안의 봉, 3시간 동안의 봉을 보고 10분 뒤 미래 가격이 현재가보다 높을지 낮을지 예측하는 모델을 만들어봄 << 라고 했는데 물론 적용했을수도 있겠지만 어느정도 추세를 이용하기위해 macd 중심선이나 rsi 0선 또는 1분봉기준 장기이평 (60 이상) 등을 기준으로 숏만 칠 수 있는 구간, 롱만 칠 수 있능 구간을 나누는 것도 좋지 않을까?

[허준게이(scratch8410)]

코딩 멋있다 게이야 파이팅

[1퍼(alike6676)]

@허준게이 과가 컴공이라 이런쪽으로 더 접근하게 되는 듯. 여러 지표 조합들로 더 테스트 해보고 분석 글 올려볼게

[절호의찬스(august2635)]

이과게이야