기본 전제.


데일리는 제로데이옵션 하는 개미들이 조금 있는 정도의 약소 물량

월물은 기관 등이 대거 포진해있는 많은 물량


*만기별 거래량을 통해서 돈이 몰려있는 정도를 볼 수 있습니다 





누군가는 옵션이 비트에 무에 관계가 있겠냐고 말을 하니 옵션만 단독으로 보기에는 신뢰성이 낮다고 생각

신뢰도를 높이기 위해선 옵션의 데이터와 함께 교차검증할 다른류의 "매물대" 데이터가 필요하다고 생각

따라서 청산맵과 CVD+VPVR을 3중 교차 검증하여 데이터를 합산, 신뢰도를 높이자고 결론



데이터 해석의 목표는 옵션 호가 및 델타/감마등의 데이터 취합 및 이하의 데이터를 모아 "매물대"를 탐색하는 것


이것이 기본 전제이며, 이것의 용도는 매물대가 자리잡은 가격대를 세밀하게 상정하여 차트 작도와 보조지표들에서  나타나는 진입 타점, 익/손절 타점을 모색하는 용도. 그 이상 그 이하도 아니고 정답도 아닌 것을 매순간 생각하고 자만하지 않기를 노력하고 있습니다





데이터 수집 내용


데리비트 월물,D,D+1의  호가창과 해당 그리스표 

*현재 25일 3시 33분 기준 25일 만기 데일리 옵션과 26일 만기 12월 옵션 2개


하이블록의 히트맵-리퀴데이션과 리퀴데이션 레벨

*미결제약정으로 추적하여 계산한 청산예상도로 생각하면 쉬운데 동종 플랫폼으로 킹피셔가 있음


 트레이딩 뷰 > 바이낸스 기준 > CVD + VPVR

*차트에서 확인할 수 있는 고래(거대자본)의 거래 흔적 추적





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데리비트 옵션 호가창 




*바이낸스의 옵션 호가창








코인글라스 옵션 그리스표 페이지


데리비트 옵션 내용은 월물과 데일리 모두 확인가능하지만 바이낸스는 월물만 확인 가능

*okx는 그냥 패스하기로 







*현재 25일 3시 37분자 하이블록의 모습 *인터페이스 셋업은 내가 보기 쉽게 다른거 다 치우고 세가지만 정렬. 데이터 취합에 사용되는 이미지는 개별 추출로 사용







트뷰 CVD+VPVR 조합

*작도 편의와 내가 읽기 편하기 위해 기본 설정값을 수정해둠 






*대충 모으면 이런 모습.

보통 D, D+1, M 세가지의 옵션 데이터를 취합하기 때문에 어제그제는 총 13장의 이미지가 모였는데 오늘은 D+1 = M 이므로 10장으로 축약됨





이제 일전에 구축해놨던 제미나이 Ai 모델에 데이터 이미지를 넣고 데이터 취합 및 해석 ㄱ










위와 같은 결과 값이 나오게 됩니다




따라서 현재를 관측 기준으로 하여 26일 옵션데이터를 기반으로 한 매물대 탐색 결과 88k에 두꺼운 매물대 천장 확인, 감마값이 높은 지금 가격대 87K에서는 진입보다는 관망이 낫지 않겠나 라는 데이터 기반 방향성을 확인할 수 있습니다 


여기까지가 지난 주말부터 공부해서 도달한 내용입니다 













*결론 


26일 오후 다섯시에 만기되는 12월 옵션만기 내용은 88 캡 88-87 횡보세를 보여주고 있습니다




***덧붙임 


차트탭에 내 글로만 쏟아지는거 같아서 슬슬 부담스러워지는데 


그냥 차트탭 붙이고 기록으로 남김