[💡추천] 리스크 관리 심화

[워뇨띠(rlawo200)]

전에 쓴 리스크 관리 글이 평소에 쓰는 잡글보다 당연히 조회수가 적겠지 하고 체념하고 있었는데, 생각보다 훨씬 많은 분들이 읽어주셔서 기쁩니다.

대체로 읽으신 분들이 이해를 가장 어려워하는 부분을 보니

"2배 3배보다 1배가 위험하다는 걸로 들려서 이해가 안 된다" 라는 분들이 생각보다 많았습니다.

곰곰이 생각해 보니, 리스크라는 표현을 세부사례별로 구분하지 않고 사용해 혼선이 있을 수 있다는 생각을 했습니다.

이 글에서는 매매를 하며 겪는 여러 리스크들을 각각 어떤 종류의 리스크로 구분할 수 있는지 정리해보겠습니다.

그리고 이 글은 단순 매매, 특히 레버리지와 증거금을 다루는 매매자의 생존론임을 밝힙니다.

개인의 단순매매 관점에서 작성한 글이기에 장기 분산 가치투자자, 기관투자를 접해본 분과는 관점이 다를 수 있습니다.

단순배율 자체보다 더 중요한 것은, 나의 전체 자산 중 얼마를 한 번의 판단에 노출되고 있는가

즉, 포지션 자체의 위험과 전체 자산의 붕괴 위험은 다른 말입니다.

1. 위험의 분류

포지션 자체의 위험과 전체 자산의 붕괴 위험 등을 표로 명확히 분리해 보겠습니다.

레버리지가 높을수록 포지션 위험은 커지지만 격리와 자산배분을 잘 조절한다면 그것은 해당 계좌 내의 사건으로 제한할 수 있습니다.

낮은 레버리지에 방심해 전재산을 한 번에 건다면 전체 자산 위험은 훨씬 커질 수 있습니다.

이 둘은 서로 다른 위험을 이야기하는 것이었습니다.

2. 자산분배에 따라 현물도 위험할 수 있다.

다음 표로 한 번 더 설명해 보겠습니다.

여기서 B의 포지션 자체는 A보다 공격적이지만, 최악의 경우에서의 손실은 같습니다.

B의 포지션 배율은 C보다 높지만, 최악의 경우에선 C가 훨씬 치명적입니다.

즉,

포지션의 배율만 볼 것이 아닌, 전체 자산 중 얼마를 그 판단에 묶었는지를 봐야 한다

입니다.

3. 경계할 것은 '고배율' 하나가 아닌, '전재산 노출'

가장 큰 문제는 배율보다도

잘못되었을 때 내 인생 전체가 같이 무너지는 구조

가 생기는 것입니다.

물론 고배율을 쓰는 사람도 당연히 위험하지만, 오히려 인생이 무너지는 수준의 손실은

1. 배율이 낮다고 안심

2-1. 전체자산을 한 포지션에 묶기

2-2. 처음에는 일부 자산을 투입했다가 손실이 나면 추가 입금으로 2-1과 다를 바가 없는 상황 되기

3. 처음 세웠던 계획을 손실 구간에서 안 지키고 계속 바꾸다 손절 타이밍 놓침

의 단계로 많이 귀결되고, 실제로 제가 제일 많이 본 사례입니다.

4. 증거금 추가는 전체 자산 위험의 지름길

제가 특히 기피하는 것은 잘못된 포지션에 증거금을 추가 투입하는 행위입니다.

다들 막상 청산라인이 가까워지면

"일단 추가 증거금 입금으로 급한 불부터 끄고 다시 판단하자"

"여기서는 추가 입금으로 일단 버티고 반등만 나오면 무조건 손절해야지" (반등 조금 나오면 진짜 반등이라 기대하다가 손절 못 함)

"지금 던지면 너무 아깝다"

라는 판단을 내리게 되고, 저 또한 사람인지라 억제하기 힘들 때가 많습니다.

하지만 냉정하게 본다면 이러한 행위는

손실이 커진 상태에서,

감정이 개입된 채

원래 계획을 수정하고,

더 많은 자산을 같은 실수에 묶는 행위일 뿐입니다.

매매에서 사람이 가장 이성적인 순간은 대체로 무포지션 상태일 때고,

무포지션 상태에서 정한 계획과 손절 기준이 제일 정확할 것이기에,

손실 구간을 맞이했을 때 함부로 계획을 바꾸면 안 됩니다.

5. 실제로 사용한 위험 관리 방식

더 이해하기 쉽게, 제가 실제로 사용했던 매매 사례를 소개하겠습니다.

제가 2018년 비트맥스에서 매매할 당시

청산메일을 한 30번 정도 받아봤던 것 같습니다.

하지만 현물거래소에서 옮긴 입금기록은 크게 두 번, 선물거래를 시작하기 위해 업비트에서 18년 3~4월 약 2~3비트가량 분할입금한 것과

18년 9월 리플청산 후 약 4비트 입금한 것이 다입니다.

결국 청산은 30번 당했지만, 청산으로 인한 입금은 한 번이었다는 것인데, 

청산 횟수가 아닌, 청산이 내 전체 자산을 얼마나 훼손하는가

에 특히 집중해 관리했기 때문입니다.

당시 썼던 원칙을 정리하면

- 거래소에 있는 자산 전부를 한 포지션에 증거금으로 사용하지 않는다.

- 포지션은 무조건 교차가 아닌 격리 포지션으로 관리한다.

- 포지션이 잘못되어도 손실이 해당 계좌 전체나 전체 자산으로 번지지 않게 한다.

- 손실 구간에서 증거금 추가 투입을 최대한 기피한다.

였습니다. 쉽게 말해, 여러번 틀려도 죽지 않는 구조를 만들려 했습니다.

이 시스템은 Stop-Loss와 비슷하지만, 스탑로스는 호가가 잘못 밀리면 예상한 금액보다 더한 손실이 나는 반면,

청산 시스템은 호가가 밀리는가와 상관없이 고정된 "자동청산 프리미엄" (10배포지션의 청산가가 10%가 아닌 9.7%정도에 형성되어 있는 이유)

을 내면 됩니다. 이를 표로 정리해 보겠습니다.

당시에는 비트맥스의 악명 높던 "Overload" (서버 과부하) 현상으로 제가 스탑로스로 호가 밀리는 손실이 자동청산 프리미엄보다 훨씬 높았기에 이 시스템을 사용하였고,

이는 거래소의 상황, 시장의 호가 상황에 따라 어느 쪽이 더 이득이냐가 달라집니다.

중요한 것은 어느 방식이 절대적으로 우월하다는 것이 아닌

손실을 계획 밖으로 키우지 않는 구조가 있는가?

입니다.

6. 원칙을 어기면 발생하는 일

제가 이 원칙을 어기고 가장 큰 피를 보았을 때가 있습니다.

저의 매매사를 이야기할 때 빠지지 않는 그 사건, 리플청산입니다.

때는 2018년 9월 21일 제 전체 자산이 약 3.5억원이었던 시점 

당시 리플은 하루 만에 80% 급등했고,

이에 저는 숏포지션을 구축했었습니다. 청산가는 진입가의 30% 위로 잡았습니다.

얼마 안 가 청산가 근처에 도달하자 무리하게 그동안의 격리 원칙을 어기고 증거금을 추가 투입했고,

배율도 거의 1배 수준이라 안전할 것이라 생각했지만, 몇 시간 안 되어 예상 밖의 상승으로 청산당했습니다.

(비트맥스의 시스템상 비트코인 1배숏은 청산가가 무한이지만, 알트 1배숏은 다른 선물거래소와 같이 진입가격의 2배가 청산가 입니다.)

당시 비트코인은 횡보 - 하락장이었고, 리플정도 되는 시가총액의 코인이 그 상황에서 갑자기 3배가 뛰는 것은 전례가 없어 더욱 확신했고,

이에 대해 증거금 추가라는 잘못된 대응을 한 것입니다.

당시 비트맥스에 1.5억원이 있었는데, 사태가 끝나고 나니 30만원이 남았습니다.

여기서 중요한 것은, 높은 배율을 사용하지 않았음에도 단기간에 치명적인 손실을 입었다는 것입니다.

많은 자금을 딱 한 번의 예외에, 증거금으로 묶어버린 순간 발생한 일입니다.

원칙을 지켰다면 1억원 정도는 남았을 것입니다.

저것이 전재산이었다면 재기가 불가능했겠지만, 큰 틀의 자산배분 원칙은 지킨 덕에

업비트에 2억원 정도가 남아있었고, 약 4비트 정도를 입금하여 매매를 이어갔습니다.

큰 손실은 대개 처음의 틀린 진입보다, 그 뒤의 원칙을 바꾸는 행동에서 발생한다는 것을 뼈저리게 느낀 사건이었습니다.

7. '고 증거금 저배율' 의 위험성 정리

앞서 말한 부분을 한 번 더 정리하고 넘어가겠습니다.

많은 분들이 레버리지만 낮추면 안전하다고 생각하곤 합니다. 하지만 배율에 집중한 나머지 증거금 규모를 위험요소에서 배제하는 때

저는 오히려 그때가 더 위험하다고 생각합니다 그 이유는 다음 사이클에 빠지기 쉽기 때문입니다.

1. 배율이 낮아 중요한 변곡점에서 방심

2. 청산가가 멀거나 없으면 큰 손실구간에서 손절을 미루고 더 버티는 경향

3. 손절을 미룬 결과 돌이킬 수 없는 손실

즉, 저배율은 무조건 안전하다기 보다, 전재산을 노출하지 않고 손절을 철저히 지킬 때 안전하다

이 규칙을 지키지 않으면 원칙을 지키는 고배율보다 치명적 수 있다

라는 이야기입니다.

8. 현물은 선물과 다른 방식으로 위험하다

포지션만 놓고 보면 강제청산이 존재하는 선물과 달리 강제청산이 존재하지 않는 현물이 더 안전합니다.

그러나, 전체 자산의 생존성 관점에서는 배분에 따라 이야기가 달라집니다.

현물손실은 선물청산과 다른 방식으로 더 방심을 유도하고, 더 느리게 접근해옵니다.

상품 자체의 위험성은 현물이 훨씬 안전하지만, 사람을 여려 방면으로 방심에 빠트립니다.

이 때의 사이클은

1. 현물이라는 이유로 진입 시 손절선을 명확하게 잡지 않음 (현물이니까 버티면 되겠지라는 마인드)

2. 물타기로 평단가 낮춰보기를 반복

3. 사실 장기투자라고 말 바꾸기

4. 손절선을 놓쳐 -40%, -60%, -80% 같이 점점 내려오는 미실현손익에 익숙해짐

5. 결국 체념해 -99%등 제로에 가까운 수준까지 손 놓기

입니다.

이 과정에서 급하게 자금이 필요하거나, 심리적으로 완전히 무너지고 나서야 손절을 행하게 됩니다.

이 구조는 선물과 과정만 다를 뿐, 결국 매우 위험한 과정인 것은 마찬가지입니다.

여기서의 추천 원칙은

- 이러한 상황이 벌어지지 않게 현물이도 손절라인을 명확하게 그을 것,

- 그럼에도 불구하고 언젠가 당할 -99%를 대비하기 위해 전체 자산을 장기간 한 선택에 묶어두지 말 것.

입니다.

9. 현물을 안전하게 할 조건

현물매매가 안전할 조건과 한계를 짚어보겠습니다.

1. 장기적으로 훼손 가능성이 매우 낮은 상품일 것

- 여기에는 적금이나 채권 등이 해당됩니다. 하지만 대부분의 경우 적금과 채권의 수익은 화폐가치 하락분을 메우는 것조차 아슬아슬합니다.

거기에 이자소득에 대해서는 상당한 고세율이 부과됩니다. 즉, 이 항목은 수익추구 행위 그 자체의 의미보다는 "안전자산 확보" 에 가치를 두는 것이 좋습니다.

2. 한 테마에 몰리지 않을 것

- 코인은 그 자체로 비트코인의 움직임을 따라가니 아무리 다양하게 담아도 한 테마기에 제대로 된 분산 규칙이 적용되지 않습니다.

주식매매를 예시로 든다면, 아무리 분산하더라도 배터리 관련 잡주 1종류를 장기보유 하나, 4종류를 장기보유 하나 파멸하는 결말은 똑같을 것입니다. 테마의 다각화가 필요합니다.

하지만 인간 심리상 한 가지에 꽂히면 그 관련 테마만 한가득 담게 되는 한계가 있습니다.

3. 손절 계획을 정확하게 지킬 것 (추가로 손절선을 정확하게 지켰을 때 매도를 제 가격에 할 수 있을만한 충분한 호가가 보장되어 있을 것)

- 하지만 인간 심리상 손절 구간에서는 마음이 바뀌는 한계가 있습니다.

각 조건의 특성과 그 한계를 명확히 인지한다면 좋을 것입니다.

10. 추천 원칙

위에 언급한 위험 사례들은 실제로 제가 겪고, 많이 목격한 사례들입니다.

이를 피하기 위해 추천하는 원칙은

1. 한 번의 판단에 전재산을 증거금으로 걸지 말 것

2. 혹여나 감정적인 상에 빠질 상황에 대비해 전 재산을 증거금으로 거는 것이 불가능하게끔 미리 장치를 마련할 것

- 입금 절차 복잡하게 해두기, 입금 상한 낮춰놓기, 일부러 입금에 오랜 시간이 걸리는 시스템을 사용하기 등

3. 손실구간에서 기존의 계획을 바꾸지 말 것

4. 증거금 추가 투입을 최대한 기피할 것

5. 전체 자산 노출 위험도에 제일 신경 쓸 것

- 고배율이어도 손실한도가 철저히 제한되어 있으면 덜 치명적입니다. 저배율이어도 전재산이 증거금이라면 매우 치명적입니다.

노출 위험도의 기준은 경우에 따라 다르겠지만, 저는 대체로 한 번의 선택에 1/3 이상 손실이 나는 일이 없도록 노력하고 있습니다.

3억원의 자산 중 1억원 이상의 손실이 한 번에 나지 않게, 그리고 손실이 났을 시 남은 2억 중 6700만원 이상의 손실이 한 번에 나지 않게 재조정 하는 식으로 말입니다.

위 원칙은 저도 사람인지라 감정적인 상에 빠졌을 시 지키지 못하는 경우가 가끔 있습니다. 그럼에도 불구하고 최대한 지키려 노력한 결과 여기까지 올 수 있었습니다.

11. 오해 당부

설명하다 보니, 글이 길어져 하나를 당부하고 싶습니다.

이 글은 일부만 스크랩한다면 이해가 되지 않을 것입니다.

단편적으로

"현물도 위험하다니 선물을 하겠다"

"적금이 화폐가치 손실도 제대로 못 메운다고 하니 절대 하지 않겠다"

라는 식의 이해는 곤란합니다.

제가 말하는 것은 특정 상품의 우월함이 아닌

내가 틀렸을 때 어디까지 잃고 끝낼 것인가를 미리 정해두자

입니다.

매매를 오래 해 본 사람일수록 이 말이 얼마나 핵심이면서 지키기 어려운 말인지 알 것입니다.

문제는 대부분의 사람이 이 원칙을 이해는 하지만 손절의 순간에는 지키지 못한다는 것입니다.

그래서 사전 리스크 관리는 지루한 내용으로 치부할 것이 아닌, 계좌를 살리고 사람을 살리는 마지막 장치라고 생각합니다.

12. 맺음말

저는 투자가 아닌 단순 매매만 하는 사람입니다.

단순 매매는 제로섬에 가깝습니다. 한 쪽이 벌면 한 쪽은 잃습니다.

그렇다면 지속적으로 잃는 쪽은 어디일까요?

대개는

리스크 관리를 지루한 소리로 치부하고

원칙을 자주 어기고

살아남는 것보다 한 번에 큰 수익을 올리려는 사람입니다.

그러한 사람들은 언제나 존재하기에, 원칙을 지키고 오래 살아남는 것만으로도 유리한 위치에 서게 됩니다.

제가 좋아하는 격언 중의 하나를 소개하겠습니다. 존경하는 워렌버핏의 동료 찰리 멍거의 말입니다

찰리 멍거는 장기 가치투자자이기에 생각이 상충되는 부분이 일부 존재하지만, 이 말은 대부분의 문제를 꿰뚫는 말이라 생각해 소개합니다.

"비행기 조종사를 살리려면 어떻게 죽일지를 생각하라, 돈을 벌고 싶다면 어떻게 해야 잃을지부터 생각하라"

어떻게 잘 될지를 생각하고 실천하려 하면 답이 잘 안 나오는 반면,

어떻게 해야 망할지 모든 경우의 수를 생각하고 그것을 기피한다면 잘 되는 길로 가게 된다는 것입니다.

그리고, 저는 전 글과 이 글에서 매매하는 사람들이 망하는 최대 원인을 설명했습니다.

이것을 기피하는 사람과 기피하지 않는 사람의 차이는 장기적으로 매우 클 것이라 생각합니다.

감사합니다. 

[익명(110.12)]

@워뇨띠 제가 그 제로부터 여러번 다시 시작해본 산증인 중 한명입니다 뇨띠님이 달성해주신 자산 총액과 뇨띠님이 그간 해오신 말씀 덕분에 매매 체질을 완전히 개선하고 리스크 관리를 시작한 후에 미약하지만 우상향 할 수 있게 되었습니다 뇨띠님이라는 상징적인 트레이더가 이 시장에 존재했기 때문에 제가 흔들릴 때도 항상 버틸 수 있었다고 해도 과언이 아닙니다 정말 감사합니다

[워뇨띠(rlawo200)]

제가 이렇게 장문으로 글을 남기는 이유는, 실제로 저를 보고 "자산 수천만원일 때는 안 지켰지 않느냐, 몰빵매매를 하지 않았느냐" 하는 경우를 너무 많이 보았기 때문입니다. 18년 매매에서도 큰 틀의 자산배분은 항상 지켰으며, 가장 실패한 사례인 리플청산의 사례의 경우조차 해당 포지션의 증거금 조절을 실패한 것이고, 최소한의 자산배분 관리는 해둔 덕에 살아남을 수 있었습니다. 그리고 다시 한 번 말하지만, 저는 한 번의 매매수익률이 30%을 넘긴 적이 없습니다. 하루에 수십 번 수백 번 독립시행한 단타매매로 적은 평균 매매수익률을 여러번 쌓아올린 것입니다. 저 여러 회의 독립시행 단타매매에서 단 1%라도 리스크 관리를 소홀히 한 매매가 끼어 있었다면, 당연히 도중에 퇴장한 사람 한 명이 되었을 것입니다.

[워뇨띠(rlawo200)]

같은 배율도 기간에 따라 리스크가 달라지는 부분이 큽니다. 저도 고배율을 사용할 때는 사용했습니다만, 제가 생각하는 고배율과 대부분의 사람이 생각하는 고배율은 그 시간의 범위가 다릅니다. 제가 사용하는 경우는 10배율로 한 시간 정도 들고 있으며 0.5%정도의 수익을 추구하는 경우였고, 대부분의 사람은 이 것을 이해하지 못해 며칠 간 10배율을 들고 2배의 수익을 노리는 경우가 많습니다. 같은 10배여도 한 시간을 들고 있냐, 며칠 간 들고 있냐는 리스크가 하늘과 땅 차이입니다.

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[kkk(180.81)]

@워뇨띠 답변 감사합니다 제가 잘 알지 못하는 부분이 있었군요 그 부분에 대해서 사과드리며 저또한 리스크 관리에 대해서 잘 수용하고 실행해보겠습니다 질문이 있다면 리스크 관리에 대해서 어떻게 배웠는지 ? 그냥 하다보니 자연스럽게 된건지가 궁금하네요

[오왕이랜선집사(chobungddi)]

@워뇨띠 뇨띠야 나도 화이팅해줘 - dc App

[차붕이 16(125.241)]

@워뇨띠 뇨띠님 궁금한게 있는데 10배율로 한 시간 정도로 0.5%의 수익을 추구한다 <- 의 0.5%는 증거금 기준 0.5%가 아닌 거래소에 투입된 전체 자산의 30%중 0.5%를 추구한다는 말씀이 맞나요? 예를 들어 3억의 총 전체 자산중, 1억의 자산만 거래소에 투입을 하였고, 1억의 자본금중 일부(예를들어 2천만원)만 포지션에 10배 투입후 1시간내 투입금 2천만원이 아닌 1억에 대한 0.5%를 추구하신다로 이해했는데 맞나요?

[palkia(marry0162)]

[정병힙스터(buzz8155)]

감사합니다

[차붕이 6(58.238)]

reverse idea 마인드노 결론은 분산해서 하라는 건가?

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[워뇨띠(rlawo200)]

어떤 의미의 분산이냐에 따라 달라질 수 있는데, 전체 자산 위험을 피하는 관점의 분산이냐 포트폴리오 다각화 관점의 분산이냐 라면 전자에 훨씬 큰 비중을 둔 글입니다. 전체 자산 위험을 피하는 것은 언제나 적용되는 핵심이지만, 포트폴리오 다각화 문제는 여러 분야를 섭렵해야 할 필요가 있고, 깊이 이해하지 못하는 부분까지 무리해서 다각화하면 오히려 더 위험하기 때문에 초반에는 포트폴리오 다각화에 상대적으로 신경을 덜 써도 괜찮습니다. 중요한 것은 전체 자산 위험을 피하는 용도의 분산입니다.

[워뇨띠(rlawo200)]

즉, 자산규모가 적을 때이거나 매매를 시작한지 얼마 되지 않았다면 잘 아는 분야 한두개에 한해 집중적인 포트폴리오를 짜고 (잘 알지 못하는 상태에서 이분야 저분야 발을 넓히는 것은 초반에 오히려 위험하며 잘 아는 것 하나와 예금 두개로만 짜도 충분합니다.), 전체 자산을 위험에 빠트리는 요소 제거에 더 힘쓰는 것이 좋습니다.

[사람답게살고싶다(group6612)]

하 씨발 이 글을 전재산 크게 물리고 보는구나... 개추

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[퐁퐁스키드(alospower04)]

레스큐알면 ...

[리틀패밀리(thdwltn94)]

예전부터 워뇨띠님 글 많이보고 많은 영감을얻었습니다. 감사합니다. 기받아가고싶은데 화이팅 가능할까요? - dc App

[치터(maze5189)]

리틀패밀리 화이팅!

[치터(maze5189)]

[리틀패밀리(thdwltn94)]

@치터 감사합니다 ㅎㅎ - dc App

[치터(maze5189)]

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[꿀귤(ocean8943)]

백번강조해도 모자르지 않을 내용 또 한번 새기게 되네요 실전에서 포지션 관리를 가격기준이 아니라 시간단위로 손익절하는 것에 대해서 고민해본 적이 있는데 아직까지 제대로 시스템화해서 구조화하지는 못했었었는데 다음 편 예고글에 보유시간으로 리스크조절하는 것에 대해 다루신다고 하니 눈이 번쩍 뜨입니다! 기대되고 궁금하네요 오래전부터 많은 도움 받고 있습니다 늘 건강하시고 좋은글 많이 써주세용 맨날 실시간 댓글을 놓쳐서 아쉽네요 ,, 자주 읽고 또 읽히도록 하겠습니다 시간들여 써주신 정성글 감사해요!

[차붕이 8(119.66)]

코인 초창기에 할땐 무조건 물타기하거나 기도메타 였는데 요즘엔 그냥 포지션 잡기전에 딱이만큼만 꼴아야지 정해놓고 들어가니까 연속으로 4~5번 틀려도 방향성 맞출때 결국 복구+ 수익 되긴하더라 4만달러 잃고 너무 늦게 깨달았다

[아프리카돼지열병(curve0837)]

[Anamiyawanted(ggg05107)]

알트를 안하고 비트현물만 하면 되지않을까요? 촤하하 - dc App

[차붕이 9(219.255)]

그래서얼마범?

[차붕이 10(218.155)]

뇨띠님 리스크관리 글 감사합니다 ! 요즘도 캔들과 거래량만 보시고 매매하시나요? , 최근 10연패 손실이후 매매법을 바꿔보신적이있으신지 등등 궁금하네요..!

[Present(fumes1177)]

[익명(6re6or2)]

[267480(recruit1974)]

전재산을 노출하지 마라가 와닿는다 청산만 안당하면 기회는 있어

[차붕이 11(119.206)]

좋은 글 잘 읽었습니다. 감사합니다.5번 항목(위험관리 방식)을 통해 스탑로스와 일부 시드의 격리 포지션 차이에 대해 알 수 있었는데 한 가지 질문 드립니다.저의 경우에는 주로 단타 (4시간 봉 이하) 위주로 전체 시드의 n%의 스탑로스를 반드시 설정하고 저배율 풀시드로 들어가는 편인데,스탑로스에는 물타기 없이 칼같이 손절이라는 매매 규칙을 깨지 않는다면 저배율 풀시드 매매도 괜찮을련지요?내 전체 시드를 한 번의 포지션에 노출시키지 마라라는 말씀을 잘 알겠지만 혹시나 해서 여쭤봅니다.글 보고 매매 방식을 조금 바꿔야할지 생각이 많아지네요.

[닝김희(stem0642)]

안녕하세요 선생님저는 국내주식 현물만 거래하고 있지만, 워뇨띠 님이나 알바트로스 님 같은 분들에게 많은 영감을 받고 많이 성장했습니다진심으로 글 감사히 잘 읽었습니다특히 5번의 자동청산 프리미엄이라는 방식에 대해 흥미가 생겨서요정해진 리스크만큼 슬리피지 없이 로스가 가능하다면, 당연히 저라도 프리미엄을 주고 이용할 것 같은데요맥락상 비트맥스는 과거에만 이용하셨던 것 같은데,현재도 비슷한 방식을 사용하고 계신지? 아니면, 어느정도 감안을 하고 들어가서 분할로 나오시는지? 혹은, 다른 방법이 있으신지? 너무 궁금합니다아무리 파산확률 및 청산확률관리를 하셔도 자금 사이즈가 상당하실텐데, 슬리피지에 대한 스트레스는 누구보다 클 거라고 예상돼서요답변 혹은 다음글에 첨언해주시면 감사하겠습니다

[제발살려만다오(stress6866)]

어렵다 어려워... 지키는 것이 너무나도 어렵구나 - dc App

[ㄱㅈ(click7532)]

요즘 왜캐 글을 올려주시나요 어디 떠나시기라도 하시남 갠적으로 2번이 조올라 중요하다 생각합니다 인간이기에 감정적이고 손실을 메꾸기 위해 속된 말로 올인해서 복구하자라는 그 마인드로 몇 번을 날려 먹었는지 모르겠네용. 전 그래서 수익금 절반은 무조건 와이프계좌로 쏴버립니다. 그러면 손절나가도 큰 틀에서는 장기간 살아남을 수 있더라고요. 좋은 글 감사해요. - dc App

[퇴학글쓰기예정자.(costume1445)]

감사합니다

[Jackpot(absolute4335)]

잘 읽었습니다. 읽다보니 스탑로스 밀리던게 기억나서 선물 자산을 필요한 포지션만큼만 남기고 뺐네요. 잘 안일어나던 일이라 방심하고 잊고 있었는데 덕분에 리마인드하고 갑니다. 건승하십쇼

[kkkk(123.100)]

뇨띠게이야 고맙다 근데 리스크 관리를 할라면 어찌됐든 매매 실력이 뒷받침 돼야하는데 실력 늘리는데 뭐가 제일 좋다 생각하노 1. 매매를 안하더라도 차트만 뚫어져라 보기. 2. 소액으로라도 계속 투자하면서 일지 적으면서 기록하기 대신 당일 횟수 정해지면 매매 끝내기 이거 외에 뇨띠님이 생각하기에 제일 좋은 방법 있으면 알려주삼 그대로 따라하겠음 내가 뇨띠 넘어서는거 무서우면 말해주지 마삼

[차붕이 12(121.157)]

하루한번씩 읽게 지우지마셈 ㅠ

[보람단계(historic2969)]

초등학생도 이해할 정도로 이렇게 풀어서 설명해줬는데 이해가 안되거나 새겨듣지 않는다면,,, 그냥 매매하지마라,

[KingRule(panda0700)]

감사합니다 바로 겸손해짐... 저도 고레버리지로 엄청나게 수익을 보고 0원되고 수백,수천번을 반복했는데... 그렇게 안되는 구조를 만들어 절대 임의대로 변경시키지 않으려고 노력하고 있습니다. 잘되면 좋겠지만 생각대로 안되니 심리적으로 매우 불안했는데... 좀 안정되는 것 같습니다. 솔직하게 인정하는 게 힘듭니다. 저는 손실을 이길 수 없습니다. 그걸 이기려고 했을때 판단의 오류를 만드는 ㅅ발롬이 머릿속에서 탄생하는 것 같습니다. 이 새끼는 뒤지지도 않음... 손실볼 때마다 생성되서 매번 억제해야하는... 이 글에서는 궁금증이 더 없을정도로 저같은 초보자에게는 완벽한 글이네요. 수십번 읽다보면 가지치기해서 더 궁금한 게 생길 수 있겠지만... - dc App

[KingRule(panda0700)]

기관투자자가 상상을 초월하는 자금을 운영하는 방법에 있어서 제가 뇌피셜로 생각한 것들이 옳바른가 궁금하지만... 이 글과는 맞지 않아서... 그래도 질문드릴 수 있을지... 스캘핑을 하는데 있어서 기관투자자를 신경 쓴다면 개념인지정도로만... 어떤 방식의 투자자를 경계해야 합니까? 제가 취급하는 건 바이낸스 BTC 단일 상품이고 제가 경계해야하는 기관트레이더의 직업명이나 어떤 유형의 투자자를 경계선에 두어야 하는지 궁금합니다. 저를 먹잇감으로 노리는 유형은 누구고 친구는 누구고 제가 이용해야하는 유형은 어떤 유형인지... 혹은 제가 굳이 너무 복잡하게 생각하는건지... - dc App

[KingRule(panda0700)]

혹시 제 트레이딩 방식을 써놓지 않았기 때문에 답변을 하기 어려우실지... 저는 보조지표에 대한 과도한 확신이 깨지는 시점에 추세로 들어가거나 최근움직임보다 크게 한방향으로 확 무너졌을때 역추세로 짧게 먹습니다... 이게 주력 아니 그냥 거의 전부라... 거래량 텔레그램 봇을 제일 중요하게 사용합니다. 추세매매는 알림봇으로는 포착할 능력이 안되서 사용안하고요. - dc App

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[익명(windy3972)]

하~~~~~~아아아아암

[오왕이랜선집사(chobungddi)]

뇨띠야 10억만 - dc App

[아티1(seongdo99)]

당신 업에 대해, 카르마에 대해 깨달았구나... 좋은 글 훌륭한 글이 돈버는것보다 더 복짓는 일일 수 있다. 이렇게 귀중한 경험을 남기는 것이 자기를 위하고, 모두를 위하는 것. 돈이 많으니 현학적으로 알아버렸구나 대단해

[한재준(chewing4832)]

[공교롭네(overcode)]

나 여기 왔다감 - dc App

[lambdasik(player1260)]

뇨띠야 항상 고맙다 사라지지 말고 가끔씩 이렇게 와서 글만 써다오

[익명(221.147)]

워뇨띠식 장투 포트가 어떻게 되는 지 궁금함..

[갓블레스유(t1xvf5qy5256)]

신이시여 이제 진입타이밍 방법써주세요

[익명(theory9051)]

워뇨띠 개추

[익명(soup2817)]

[MessiOfCrypto(bitter0569)]

트레이딩은 항아리게임 같은 것 모두 빠르게 목표에 도달하는걸 바라지만 결국 한 번 미끄러질 때 청산이라는 결과로 이어질 수 있다 본인이 실수한게 아니더라도. 천천히 꾸준히 오르는것만이 개미에게 주어진 시간이라는 무기를 제대로 쓰는법인듯 - dc App

[crownbtc(qnwndyd789)]

뇨띠 요즘 진심모드네

[즈그(dreamlesss)]

사랑해요 - dc App

[료띠(internal2656)]

책 하나 쓰실 생각 없으신가요. 레이달리오의 원칙과 같은 느낌이면 많은 사람들이 사볼것같습니다

[차붕이 13(58.236)]

감사합니다! 매매하면서 손실이 너무크지만 포기하지않고 도전하겠습니다! - dc App

[갓센트(115.138)]

뒷북치는 소리긴한데 답한번해주라,태어나서 디시 댓글 처음달아보는데 필자가 말하는것은 손절가가 다가올때 인간인이상 감정 부분 비이성적인부분때문에 손절가가 다가왔을때 손절가해놓은걸 바꾼다던지 합리화를시켜서 블랙아이즈가 된다던지 하는부분 떄문에 전체자산 배분 리스크관리인데 그럼 말하는게 본인이 만약 정말 손절을 잘하고 1원칙 처음들어가기 이성적 원칙을 그대로 지킬수만있었다면 이런 리스크관리 가 필요한건지 ,물론 이런생각을했을거고 그게안되서 전체자산배분이라는 리스크관리 가 있을꺼지만 본인이말햇듯 입금을어렵게라고했지만,또한편 내가 정해둔 손절을 내가변경하지못하고 무조건하게끔한다면? 이러한 전체자산 리스크 관리부분이 "덜" 손이 갈수도있는게 궁금하네 결론은 이런손절 시스템이있다면 그래도 전체자산리스트가 변경이안되

[213ㄴㅁㅇㅁㄴㅇㄹ(125.176)]

좋은 글 감사합니다. 좋은 기운 받아갑니다.

[차붕이 14(211.107)]

글을 읽고 의문점이 있어 질문합니다. 예전 ama에서는 "한번에 전체시드를 다 투입하는 스타일이었으나 자산이 커짐에 따라 그만큼의 금액을 받쳐줄 호가가 부족해져서 어쩔 수 없이 분할로 진입을 하게 됐다. 원래는 한번에 풀시드로 진입을 했을 때가 더 매매가 잘 됐다."라고 하셨는데 지금은 한번에 풀시드 진입은 리스크관리 측면에서 비효율적이라고 하신게 상충되는 내용이 아닌가 생각이 듭니다. 그럼 전자의 말은 지금 생각해보면 잘못된 방식이었다는 말씀인가요?

[목화밭(lqer65)]

풀시드가 전체 자산을 뜻하는게 아니라 한번에 들어가는 포지션을 뜻하는거 아닐까요?

[목표천억(split5333)]

리스크 관리에 대해 좋은 글 잘 읽었습니다. 이 글 널리널리 퍼져서 더 많은 사람들이 봐야할것 같습니다. 혹시 캐나다에 사는 사람이랑 통화 해보신적 있으신가요.? 연락하고 지내고 싶어서 조심스레 댓글 남깁니다.

[밍강(mkc0904)]

[그냥개미(coldhandshake0)]

[차붕이 15(61.84)]

와 워뇨띠의 가르침이라니 시발 도랏네 감사합니다 대뇨띠

[돈돈벌고싶어(garage9366)]

goat - dc App

[익명(optical1951)]

좋은 글 감사합니다

[꾸득꾸득우상향(remind0575)]

돈주고도 보기힘든 대고수의 가르침이네 ㅁㅊ.. 이게 다 얼마짜리야

[habby(3supply)]

되도 않는 애가 훈수 두니 같잖노.. ㅇㅅㅇ - dc App

[씨엘(python666)]

? - dc App

[도쿄쿄(wolf3384)]

ㅇㄷ

[익명(shanguus)]

캬

[Gura(ogura)]

요즘 국장붐때문에 회사에 다들 주식하는데 내가 10배레버리지 10%투입으로 코인선물하는게 현물몰빵보다 안전하다 말해도 이해를 못하더라...

[물려서존버(antiques7335)]

이 형 요즘 책 읽는구나... 불교 관련 책도 몇 권 읽었네...

[을을이(kimbg20)]

[익명(down9071)]

제가 딱 두번 청산당했었는데 두번 다 저배율 전체시드 40퍼 선진입하고 생각보다 많이 떨어지길래 이쯤이면 반등하겠지 라는 안일한 생각으로 계속 물탔었는데 끝은 청산이었네요 몰라서 청산당한것은 아니지만 지금부터라도 한탕주의에서 빠져나와 복리를 추구해보도록 하겠습니다 좋은 글 감사합니다

[Sksk(211.112)]

진짜 내 주위 돈 잃는 사람들 저 글에 다 해당함 나도 그랬고..

[내인생모아니면도(player8875)]

워뇨띠님이 무슨 심정으로 이런 심리 글을 적으셨는지는 모르겠습니다만 그건 중요한 문제가 아닌 거 같고, 수천억대의 트레이더가 이런 심도있는 개인의 리스크 글을 써 준 것에 대해 아주 감사하게 생각합니다. 그냥 영감마냥 뒷 짐 지고 기침만 했으면 별로였을 거 같은데 그런 트레이더도 결국 한 명의 플레이어로써 이런 시장에 같이 참여하고 있고 대단한 트레이더가 같이 활동하고 있다는 것에 아주 큰 활기를 맞이한 거 같아서 감사해요. 그리고 또 이번 세대에 저런 트레이더와 같이 활동하고 있다는 것 또한 과장해서 영광이라면 영광이겠습니다. 물론 내용 중에 공감이 되는 것도 있고 안 되는 것(매매 스타일에 따라 다를 수도 있는 부분)도 있었지만 어쨌거나 내용은 정말 알차고 꽤나 신경을 써 준 듯한 내용의 글이라

[내인생모아니면도(player8875)]

아주 유익했습니다. 감사합니다.

[내인생모아니면도(player8875)]

[차붕이 17(220.93)]

리스크 관리를 명쾌하게 설명한 글 같습니다. "안타까운건 리스크 관리의 중요성은 항상 돈을 잃고 나서 깨닫는다는 것이다."는 유명한 격언이 있는데 저도 포함해서 글을 보는 사람들이 잘배웠으면 좋겠네요 좋은 글 정말 감사합니다!

[차붕이 18(211.114)]

뇨띠 선생님 리스크 관리법은 정답은 없지만 그래도 답은 있는 영역이라고 생각합니다 정말 너무너무 감사합니다 기술적 분석은 답조차 없는 광활한 바다와 같지만 그래도 선생님의 고견을 들어볼 수 있을까요? 항상 과거 선생님의 자료들만 반복해서 봤었는데 이 리스크 관리법 글 수십번 반복해서 보겠습니다 기술적 분석에 대한 글도 한 번 써주실 수 있을까요? 제 트레이딩 인생 교보재로 삼겠습니다

[뷰티풀마인드(mqqm9isa5do8)]

[차붕이 19(211.34)]

[엑스(bluehiro)]

아멘

[차붕이 20(115.92)]

주식충이지만 매우 좋은글 포트배분은 잘하는데 손절은 아직도 어렵다

[익명(bike2332)]

[차붕이 21(58.87)]

갓뇨띠 제일 중요한 리스크 관리 노하우 알려줘서 감사합니다. 선물 4년하다가 전재산 청산 당해서 퇴학하고 현재 현물만 하지만 선물 트레이더들이라면 누구나 공감할 만한 좋은 내용을 썼다고 봅니다. 대부분은 알고 있긴 하겠지만 갓뇨띠가 직접 적어준 글이면 더욱 리스크 관리의 중요성을 깨닫겠지요.

[익명(211.224)]

리스크관리부분에서 제가 느낀거랑 비슷하네요ㄷㄷ 생각만하고 제대로 매매에 적용하질않았는데 한번 해보겠습니다

[카녜웻스트(upstairs1785)]

보통 인간은 결과는 통제 못하면서 유일하게 통제 가능한 리스크를 가장 쉽게 무시하긴 함,,

[페라링(crisp6074)]

나의 우상 좋은 글 감사드립니다.

[워뇨띠나랑사귀자(oneself6741)]

오빠사랑해

[BYBIT(chart099)]

역시 대고수는 다르네요 많이 배웁니다.

[페라링(crisp6074)]

워뇨띠님 혹시 매매일지도 쓰시나요? 쓰신다면 매일 쓰시는지 아니면 어떠한 이슈가 있을 경우(자산변화,높은 수익률) 에만 쓰시는지 궁금합니다ㅠㅠ!!

[차붕이 22(175.197)]

안녕하세요 질문좀 드립니다 비트맥스 자동청산 프리미엄이 로스밀리면서 터지는것보다 손해가 작다고하셨는데 요즘 바이낸스 바이비트에도 적용되는 사항인지궁금합니다

[절제마스터(informal9823)]

본질. 무지한 놈들이 공공장소에서 떠들기를 마진하면 망하고 자기는 주식해서 괜찮다며 둘이 서로 빨던데 ㅋㅋㅋ 지랄병. 손절못하면 주식이고 현이고 선이고 똑같음 걍. 1무지2고집 무조건 버려야하고 나는 항상 틀린다는걸 염두 - dc App

[코창인생(218.237)]

테더상들 원래 kyc인증이랑 자금인증 빡시게해서 귀찮았는데 얘는 그냥 아무것도 안따지고 토스로 결제받고 바로 해주니까 편해요 수수료 4프로에여 트래블룰땜에 테더상찾는사람 여기연락해서 사세여 형냐들 텔레 : get 1541 - dc App

[에터(salon1881)]

형님 게시글 좀 볼수있을까요???