[💬] 간접적인 리스크 관리, 종목별 상관관계

[큰고래(giantwhale)]

분산 투자하라는 말 배우면서

계란 바구니 힌번에 담지말고 분산하라 배우는데

그리고 하는 짓이 반도체 업종 주식에 몰빵하고 그럼

비트 1퍼

이더 1퍼 들어가면

리스크 2퍼 포지션으로 묶는게 좋음

여기서 부터 종목간 상관관계 개념을 넣어야함

금과 은도 같이 들어가고 싶으면

리스크 1퍼를 쪼개서 금 0.3퍼 은 0.7퍼 이렇게 들어가고

외환 안에서도 서로 독립적인지 상호 연관관계가 큰지 등등

크게보면 미주 국장 코인 외환 원자재 나눈다던가

- dc official App

[카린띠(class1262)]

[쿔쿔(evga1000)]

미주 국장 코인 외환 원자재 난 이렇게 나눔 그리고 대장만

[보추대회전(selfish4576)]

개추

[차붕이 1(118.139)]

혹시 이 부분을 따로 계산해보시는건가요?

[큰고래(giantwhale)]

따로 계산하는 로직도 있지만, 논문이나 회사에서 배포하는 문서들 참고하는 편입니다