[📝팁] 팁(?) 이거 은근 모르는 사람 많은것 같아서 정보공유함

[익명(within5538)]

추매에 관한 이야기임

A라는 코인을 100원에 100만원어치를 샀음

그리고 50원에 100만원어치를 또 샀음

그럼 내 평단이 어디임?

100원과 50원의 중간값인 75원?

ㄴㄴ 66.66원 정도가 됨.

왜냐고? 추매는 절대적인 돈의 액수가 아니라 "물량" 으로 매수되는 것 이니까.

내가 100원에 100만원어치면 물량이 10,000개지?

그리고 50원에 100만원어치면 물량이 20,000개지?

즉 더 낮은곳에서 더 많은 물량을 매수하게 된 것 이므로 평단은 66.66원 정도가 책정 되는거임.

근데 숏은 반대임

숏의 원리는 말 그대로 원하는 가격에 미리 물량을 "빌리고" 그 즉시 시장에 "팔아서" 현금을 마련한 뒤

실제로 가격이 떨어지면 그 물량을 싸진 가격에 주워서 갚고 남은 차익을 먹는 시스템임.

내가 빌린건 "물량" 이지 "돈" 이 아니기 때문임.

따라서 숏을 추매하게 될 경우에는 "더 많은 돈을" 투입해야 간신히 평단이 중간으로 잡힘.

예를들어 , 100원에 100만원어치 숏을 쳤고 150원에 100만원어치 숏을 또 쳤다고 치면

내 평단은 어디? 100원과 150원의 중간값인 125원? ㄴㄴ 150원에서는 100만원어치를 사면 물량이 더 적어지니까 똑같은 돈을 추매해도 평단이 별로 안올라옴

왜? 개당 50원 더 비싸게 샀으니까.

그래서 숏이 불리하다고 하는거임. 롱은 같은 돈을 추매하면 평단이 더 유리하게 잡히는데 숏은 더 많은 돈을 써야 간신히 평단 정상화가 가능하기 때문.

알았다면 ㅈㅅ 몰랐다면 개추좀

[익명(capital7924)]

ㅇㅂ

[익명(announce5947)]

몰랐어

[익명(replj4324)]

유익하네

[차붕이 1(211.34)]

3줄 요약 좀 개추 줌

[차붕이 1(211.34)]

[익명(within5538)]

@차붕이1(211.34) 숏은 신중하게

[차붕이 1(211.34)]

[MBlob(muddy6041)]

[음거백(stage3813)]

[치터(maze5189)]

차부이는 이런거 알려줘도 몰라...

[치터(maze5189)]

[출금해야내돈(task6644)]

와 님 천재임? - dc App

[야뇌1(suitable5621)]

숏 물타기가 더 어렵다는거지? 유익추 - dc App

[익명(within5538)]

ㅇㅇ 2분할 기준으로 설명하면 첫진입 45% 깔고 2차진입 55% 때려갈겨야 간신히 평단 중간으로 잡힘 근데 롱은 그렇게 하면 평단 훨씬 더 많이 내려옴

[인생건다진짜(scissors1950)]

[퇴학글쓰기예정자.(costume1445)]

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해당 댓글은 삭제되었습니다.

[익명(within5538)]

ㄹㅇ 테더로 표시하면 배율포함돼서 개헷갈림 ㅋㅋ

[익명(kangaroo2348)]

개추 - dc App

[ㄴㅇㄹㅊㄱ(spend9727)]

이런 관점으로도 숏이 불리한 이유를 설명할 수 있구나 개추

[큰고래(giantwhale)]

이런 기본기 잘 모르더라 개추

[개의심장(rebel3756)]

침팬치도 이해할 수준으로 쉽게 잘 썼네 ㅇㅂ

[Present(fumes1177)]

메모..

[디아망(qnwjr77)]

숏 물타지 말라는 말이 괜히있는게 아님

[쿔쿔(evga1000)]

ㄹㅇ 그래서 물량수 보고 계산함

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

**꿀팁 하나더** 일반적인 선물 시장은 숏 포지션을 정리한 가격을 기준으로 수익률을 매기는데, 오직 바이낸스(다른 거래소는 모름, 아마 비슷할거임)만 숏을 진입가 기준으로 수익률 계산함 한마디로 예를 들어 극단적으로 니가 10만 달러에 2배숏친 비트가 5만달러를 간다면 일반적인 선물시장에서는 10만달러에 미리 판 비트를 5만달러에 사서 갚은거임 즉 5만달러의 100% 오른 가격으로 미리 팔았기 때문에 -100% x 2 = -200%로 수익률 계산이 됨 하지만 바이낸스에서는 니가 진입한 가격이 10만달러 였기 때문에 10만달러 기준 50%만 내린것으로 보고 -50% x 2 = -100%만 수익률 계산되는 거임 심지어 들어간 마진보다 반드시 더 감소한 금액 기준으로 계산함

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

마진의 감소율 계산은 정확히 식이 어떻게 되는지 모르는데 예를들어 니가 10000달러만큼의 포지션을 잡았다면 아마 마진이 7~8000달러 정도로 줄어서 계산이 될거임 즉, 수익금은 7000달러의 100%인 +7000달러만 벌게 됨 이거는 교차든 격리든 똑같음 교차타는 사람들은 숏탈때 마진이 줄어드는걸 눈으로 봤을 거고 격리타는 사람들은 분명히 수익률 10%찍혔을때 포지션 정리했는데 화면에 보인 마진의 10%보다 모자란 수익금만 받는 상황 여러번 경험해봤을 거임 숏은 가격이 내릴수록 마진이 줄어들고, 진입 가격 기준 정산이라 수익률이 기하급수적으로 떨어지는 데 반해 롱은 가격이 오를스록 마진이 늘어나고, 진입 가격 기준 정산이라 수익률이 기하급수적으로 올라감 이게 바이낸스 선물이 숏이 압도적으로 불리한 이유임

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@ㅇ1ㅇ(110.12) 그리고 이게 알트숏이 존나 병신인 이유임 니들이 5배를 치든 10배를 치든 20배를 치든 알트 가격이 엄청난 변동성으로 내리면 내릴수록 수익률 올라가는 속도가 존나 느려짐 그러니까 잡알트 말고 비이솔만 하라는 거임 비이솔은 그래도 -10% -20% 박아봤자 진입가랑 청산가 차이가 별로 안나서 마진이나 수익률이나 큰 차이 없으니깐..

[차붕이 2(182.231)]

그건 니가 설정에서 단위 기준을 USDT로 보고 있어서 그런거임.. 니가 숏 포지션을 100개 수량만큼 잡았다고 치자. 처음 잡은 가격이 10달러였다면 진입 시점에서 니 포지션 가치는 1000USDT임. 근데 50%가 떨어져서 5달러가 되잖아? 수량은 여전히 100갠데 포지션 가치는 500이 되는거임

[차붕이 2(182.231)]

ROI는 증거금 대비 수익률이고 포지션 가치는 증거금*레버리지이니 표기가 그렇게 되는거지 실제로 바이낸스가 특별히 숏을 손해보게 하는 구조라서 그런게 아님.. 걍 숏 수익은 진입 가치 - 청산 가치로 정해지고 롱 수익은 청산 가치 - 진입 가치로 정해진다고 생각하면 된다

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 아니 그게 아니라 마진이 줄어드는 이유가 물량으로 정해지는 건 맞는데마진이 줄어드는 비율과 정산 방식은 바이낸스만 이상한 게 맞다구바이낸스만 ROI의 분모를 청산가치로 안하고 진입가치로 놓기 때문이야다른 시장의 선물은 50% 내렸으면 100%x레버리지로 정산한다예를들어 나스닥 선물의 정산 방식을 수식으로 나타내면롱포지션 ROI = (청산가치-진입가치)/(진입가치)숏포지션 ROI = (진입가치-청산가치)/(청산가치) 인데바이낸스 선물은롱포지션 ROI = (청산가치-진입가치)/(진입가치) -> 나스닥과 동일숏포지션 ROI = (진입가치-청산가치)/(**진입가치**) -> 다른 시장과 달라서 숏이 존나 불리이거라구

[차붕이 2(182.231)]

뭔소리여 나스닥 선물에서 포인트가 50% 떨어지면 계약 가치의 50%가 아니라 100% 수익을 준다고?

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@ㅇ1ㅇ(110.12) 실제로 가격이 진입 기준 -50% 반토막났을때 1배숏이면 물량도 반토막이라서 200개 잡은 마진이 100개가 되어야 되는데 100개로 안잡히고 코인에 따라서 더 낮거나 높아 얘네 마진 감소율 단순히 물량 기준이 아니야

[차붕이 2(182.231)]

ROI는 마진 크기를 기준으로 표기되는거라 그냥 표기 차이라니까. 실제 니 수익이 변한게 아니라 증거금이 변하니까 ROI가 변동된거임

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 당연하지 청산가치 기준이면 100% 떨어진거니까

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 표기 차이를 말하는게 아니야.. 표기를 떠나서 애초에 분모가 달라져서 스윙이나 장기로 잡아서 실제로 10% 20% 내리고 나서 숏 청산하면 수익금 엄청난 차이가 난다니까 이건 니가 오래 안잡아봐서 이해를 못하는듯

[차붕이 2(182.231)]

어느 시장에서나 롱이든 숏이든 계약 가치 * 가격 변동률 = 수익이 된다 게이야.. 니가 말한대로 하면 나스닷에서 숏은 항상 원래 수익의 2배씩을 번다는건데 착각을 해도 단단히 착각을 하고 있네

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 한번 다시 숫자로 설명하면 나스닥이 24000에서 12000까지 떨어졌을때 내가 24000에 10000달러 2배숏을 증거금 맞춰서 잡고 있었으면 12000달러 기준 100%인 12000만큼 떨어진거니까 수익금이 (증거금 10000달러의 100%=10000달러)x2배=20000달러가 됨 비트코인이 120k에서 60k로 떨어졌을때 내가 120k에 10000달러 2배숏을 잡고 있었으면 120k 기준 50%인 60k 만큼 떨어진거니까 수익금이 (증거금 10000달러의 50=5000달러)x2배= 10000달러 이런 식이라고 비트는 정확히 마진이 5000달러가 되진 않을거 같긴한데 저정도 차이가 난다구 분모가 달라서

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 그니까 계약 가치 * 가격 변동률 = 수익은 다 똑같은데 가격 변동률이 바뀐다고 바이낸스만 숏 정산할때 분모가 진입가격이니까 아오

[차붕이 2(182.231)]

도대체 어디서 그런 헛소리를 들은거임 ㅋㅋ 니가 들은 예시에서 나스닥 선물도 똑같이 10000$ 수익이 맞음 니 말대로 하면 숏은 언제나 수익이 2배가 되는 이벤트를 누리고 있는거란다. 수익률의 표기 자체는 분모에 따라 달라질 수 있는게 맞는데 실제 수익이 니 말대로 될 수는 없음. 공매도가 뭔지부터 이해하고 와라

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이2(182.231) 아 다시 찾아봤는데 내가 나스닥 선물을 안해보고 AI 환각때문에 gemini가 코인만 가격변동률의 분모가 진입가격이고 다른 시장은 청산가격이라는 헛소리를 믿었네 미안하다 모든 시장이 분모가 진입가격이 맞다 공매도상 먼저 팔고 다시 사서 갚는 거기 때문에 분모가 청산가격이면 내말이 맞는데 그냥 전부다 진입가격이 맞네 그럼 결론은 어쨌든 모든 시장에서 숏이 ㅈㄴ 불리하다는 거네 고맙다 덕분에 AI 버블 붕괴에 확신을 얻었다

[차붕이 3(222.107)]

110.12가 틀린 핵심 부분110.12가 제시한 예시를 직접 검증해보면:나스닥 24000→12000비트 120k→60k진입금액$10,000 (2배)$10,000 (2배)가격 하락률50P%실제 수익$10,000$10,000둘 다 똑같음. 110.12 본인이 나스닥은 $20,000 수익이라고 했는데 그게 틀렸음왜 헷갈린 거냐숏 수익 공식은 어느 시장이나 동일:수익 = (진입가 - 청산가) × 수량ROI % 표기가 달라 보이는 건 증거금(마진)이 숏 수익 구간에서 줄어들기 때문에 생기는 표기 착시일 뿐, 실제 달러 수익은 동일함110.12가 맞는 부분"숏은 가격이 내릴수록 포지션 가치가 줄어든다"는 건 맞음근데 그게 바이낸스만의 특수한 구조가 아니라 선물 시장의 수학적 특성임182승

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이3(222.107) ㅇㅇ 이해했음 수량이 고정이라 결국 진입가격이 분모가 될수밖에 없는 구조인데 내가 AI 환각에 세뇌당했노

[차붕이 3(222.107)]

@ㅇ1ㅇ(110.12) 아니 그건 니가 집요하게 안물어봐서임 LLM을 잘쓰는법은 읽어보다 의심가는부분은 미친듯이 갈구는거임

[ㅇ1ㅇ(110.12)]

@차붕이3(222.107) ㅇㅋㄷㅋ 땡큐

[차붕이 2(182.231)]

나도 AI한테 속은 적 많음 ㅋㅋ 그래도 인정할 줄 아는거 보니 똑똑한 놈이네

[닥치(three231)]

@차붕이2(182.231) ㅅㅂ 정독했는데 뭔소린지는 잘 모르겠고 똑똑한거 같노

[익명(mutual0718)]

@ㅇ1ㅇ(110.12) 시발련아! 걍 진입갯수기준 잡으면 되는데 니가 이상한소리해서 진짜인가 했잖아! 아오 - dc App

[차붕이 5(14.37)]

@ㅇㅇ 숏에 -200% 수익률이 어디있노 ㅋㅋㅋㅋㅋ 말도 안되는 소리하네 쉽게 말해서 그냥 숏 포지션은 ㅄ이라 잡으면 위험하다임

[토키토키(ghfod111)]

ㅁㅊ개꿀통머냐 개추

[토키토키(ghfod111)]

내가 맨날 비트 개수로 잡아서 몰랏는데 약간 더 이득이엇네

[미나린스키(dori4v)]

이래서 절대 숏은 물 안타고 손절침 ㄹㅇ

[롱충이들의눈물로부자되기(tourism9597)]

추매를 안하면 되잖아

[익명(estate6655)]

이딴게 념글이라니 차갤 수준 알만하네 ㅋㅋ 걍 웃기노

[익명(within5538)]

전형적인 선민의식에 찌들어있는 부류 ㅇㅇ 넌 돈 못벌겠다

[똥참는쾌락(dlsvl123)]

국어 수학 7등급인데 이해 안되노 한 10번 읽어봐야겠다 - dc App

[익명(221.167)]

100원에서 1만 원어치 롱(100개)을 잡고 50원에서 1만 원어치 물타기(200개)를 하면 평단가는 66.66원. 현재가 50원에서 본전오려면 33.33% 상승하면 됨. 반대로 100원에서 1만 원어치 숏(100개)을 치고 150원에서 1만 원어치 물타기(66.66개)를 한 경우 평단가는 120원. 이때 현재가 150원에서 본전에 도달하려면 20%만 하락하면 됨. 따라서 본문처럼 ‘평단가가 더 불리하게 잡힌다‘는 이유로 숏이 더 불리한 포지션이라고는 말하기 어렵지 않나? 특정 가격에 도달할 시장의 난이도를 따질때는 보통 변동률(%)을 보고, 본전 탈출에 필요한 요구 변동률만 보면 오히려 숏이 롱보다 더 유리하니까

[익명(221.167)]

디만 그거랑 별개로 손실이 날때 숏은 포지션 덩치가 계속 커지는 쪽으로 가니까 구조적으로 더 위험하고 불리한 포지션인건 맞고

[익명(within5538)]

@ㅇㅇ(221.167) 맞긴함 유불리를 따지기 보다는 추매시 가져가는 리스크는 숏이 더 크다 이게 맞는듯 지적 ㄳ

[한재준(chewing4832)]

[검단마운틴(strict8199)]

[랭목(raengmok)]

와 돈으로보니까 그러네 맨날 그냥 물량으로만 물타기,불타기 해서 몰랐음

[쌀뜬물(freeze3091)]

진짜 개추 ㅋㅋ

[악어띠(cold0813)]

팁글은 항상 개추야 - dc App

[Dandeliona(living0162)]

천재구나 고닉파서 꿀통좀 주렴 - dc App

[아메리카노(htho1024)]

오 몰랐어 고맙다~

[차붕이 4(220.126)]

하나는 불타기 다른건 물타기로 비교하면 어캄 똑같이 비교해야지

[익명(222.109)]

어떻게 다른거냐 저게 ㅋㅋ 숏은 상승이 물타기고 롱은 하락이 물타기라 맞는거지

[차트정후(well6311)]

음 어렵네 그냥 난 딸깍할게 - dc App

[^-^(either5649)]

[익명(francesco22)]

그래서 롱이 벌었나요?

[차붕이 5(14.37)]

글쓴이 말도 맞지만 내가 생각하는 가장 큰 차이점은 숏은 수익률이 최대 100%고 롱은 무한대로 가능한점임. 중간에 대댓글로 숏 수익률이 200%가 될 수 있다는건 매매 해본적 없는 놈이 하는 개소리라 생각함.

[차붕이 6(112.153)]

백배숏 안해본 애송이 - dc App

[롱스톤(contest5079)]

님 하버드임???? - dc App

[Клетка(nihilism2354)]

그래서 숏은 초고배 아니면 굳이 불타기 안해도 비슷함