KRX:K21! = 한국거래소에서 제공하는 코스피200선물(야간선물포함), 15분지연존재




이런식으로 극단적 공포 주면서 패닉셀로 살짝깨고 반등하는 그림같기도하고


코스피 기준으로 6400 / 코스피200기준으로 1020쯤에서 지지하는척하다가

비트코인 반등칠때 보면 휩쏘로 한방에 내리고 이럴꺼면 왜 내림 상황만든다음에 개쳐올리드시

코스피도 어느정도 반등 나올만한 구간에서 서킷까지 걸정도로 하락했는데


슬슬 아닐까 싶음

아님몰?루


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그리고 최근에 재밌는거 발견했음

https://blog.na1ver.com/juliuschun/221851974443

네이버에서 1 지우셈


이걸로 코스피 내재변동성 측정해봤는데



어제 측정할때 kospi200 옵션행사가 945기준으로

콜 가격 70 / 풋 가격 69.15 = 합 139.15, 양빵치고 확정수익내려면 둘다 사야하기 때문에 139.15라는 값이 필요함


139.15/945 = 0.1472 * 100 = 내재변동성 14.72%


6.79*√12 = 50.93%, 

일반적인 시장에서의 변동성은 10~15%인데, 50%급이라 경제위기급


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자세한 원리 설명(with 제미나이)


콜 가격 70 / 풋 가격 69.15 = 합 139.15,

양빵치고 확정수익내려면 둘다 사야하기 때문에 139.15라는 값이 필요함


139.15/945 = 0.1472 * 100 = 내재변동성 14.72%,

내 생각인데

보통 기관은 옵션매도를 하기때문에 현재 시장에서 14.72%를 초과하지 않으면 수익발생확률 높음

매수자들은 14.72%를 초과해야 이익이 발생될 확률이 높고


6.79*√12 = 50.93%,

연평균 시장 위험도 측정, 12곱하면 되는줄 알았는데 루트 12를 곱해야하더라

옵션은 1~3달치 데이터를 사용하기 때문에 1달짜리 옵션이면 1년을 예상하기 위해서 12를 곱하고, 3개월물이면 4를 곱하되

변동성은 위아래로 움직이기 때문에 정확하게 예측할 수 없어, 그 안에 있을것이다 하는 표준편차를 사용해야하고

주가라는게 한쪽 방향으로 흐르는게 아니니까 제곱근을 씌움


일반적인 시장에서의 변동성은 10~15%인데, 50%급이라 경제위기급


코스피는 혼자 경제위기를 겪고있다.