[💬] 코인엠 손익비 이거 맞냐?

[괴도돼지(dlagns1231)]

갑자기 생각나서 계산해본건데 같은 퍼센트라면 이득볼땐 코인 갯수 늘어나면서 복리로 먹어서 더 많은 이익을, 반대로 팔때는 코인 갯수가 줄어서 이익에 비해 적은 손해를 보는거같은데 맞음?

50%의 승률을 가지고 있다고 하고, 10%로 강제 손절 익절을 반복하고 매번 매매할때마다 투입 시드를 일치시킨다면 달러M은 계속 본절인데 코인M은 우상향이라는 결론이 나옴. 내가 계산 잘못한거 있나?

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수정) 롱 관점이라는 얘기를 안했네. 상승장이라는 판단 하에 롱만 칠거면 코인엠 손익비가 압도적인거 같다 라는게 내 생각인데 계산식 같은게 틀린거 있나 해서

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[괴도돼지(dlagns1231)]

한번 매매 끝날때 완전히 현금화 시킨다는 계산으로 때린거임

[코갱(koingang)]

코인을 들고있는거 자체가 1배롱임

[괴도돼지(dlagns1231)]

완전 현금화 기준임 수수료를 계산 안하긴 했는데

[코갱(koingang)]

테더롱 10배율은 코인롱 9배율이랑 같다는 소리

[괴도돼지(dlagns1231)]

코인엠이 1배숏이 현금화이고 이런 기본적인 개념은 아는데 오히려 1배숏이 현금화면 롱이 더 유리한 위치에 있냐 이거 아니냐는거지

[코갱(koingang)]

더 유리한 위치에 있다기보단 리스크가 큰 대신 리턴도 큰거지,, 앞서 말한 대로 +1롱배율을 해야되니

[괴도돼지(dlagns1231)]

??계산식에 잘못된게 있다는 거임? 기계적으로 손절 익절 10%씩 하고 변동 시드는 다시 채운다는 전제인데 달러엠은 시드가 안변하는데 코인엠은 조금씩 늘어나잖아 이 계산식에 잘못된게 있음?

[코갱(koingang)]

내 두번째 댓글을 보고 다시 한번 생각해봐

[괴도돼지(dlagns1231)]

계산 때렸을때 달러M은 리스크=리턴인데 코인M은 리스크<리턴 이라는 결과가 나왔는데 내 계산에 오류가 있냐는거임 달러M이랑 코인M의 리스크 리턴 차이는 상관이 없음

[괴도돼지(dlagns1231)]

코인엠 손절의 경우 코인의 갯수가 줄어서 코인의 변동가격을 줄어든 갯수만큼 덜 받고, 반대로 익절의 경우 코인의 갯수가 늘어서 변동 가격을 더 받는 이점이 있다는 생각으로 부터 나온 계산식인데 실제 결과값과 차이가 있냐가 내 질문의 요지임

[괴도돼지(dlagns1231)]

그리고 테더롱이랑 코인롱이랑 1배롱 빼고 배율 똑같이 못맞춤 코인롱은 갯수 + 코인 변동가격 복리로 먹는거라

[코갱(koingang)]

계산식 맞는 것 같고 이건 근본적으로 롱숏의 손익비 문제랑 관련있는 것 같은데

[괴도돼지(dlagns1231)]

현물 거래 발생시의 수수료, 코인엠 포지션 정리 수수료도 코인으로 내기 때문에 익절 수수료 상승과 손절 수수료 감소를 감안하면 롱숏 손익비가 감소하겠지만, 코인의 우상향을 보는 관점이라면 달러엠보다 코인엠으로 포지션 잡다가 현금화할때 1배숏으로 잡아두는게 더 좋은 방법같다고 생각했는데, 실행하기 전에 이론적인 배경이 맞는지, 너무 내 생각에 갇혀서 내 생각대로만 계산식을 세운건 아닌가 싶어서 물어봤음 새벽에 답변 ㄳㄳ

[코갱(koingang)]

아마 복리로 적용되다보니 그런듯? 너말이 맞는 것 같은데

[괴도돼지(dlagns1231)]

븐브 월물박아놓고 행복회로 돌리는데 상승시 얻는 리턴에 비해 떨어질때의 리스크가 좀 적게 계산되더라고 복리가 무섭긴 한듯

[코갱(koingang)]

코인엠은 1배숏으로만 활용했었는데 다시 생각해보게되네,, 좋은글 ㄱㅅ 내가 무지했었구만