[💬] 아무리 계산해도 코인엠 롱 손익비가 씹사기인데

[괴도돼지(dlagns1231)]

100달러의 코인 10개를 10배의 포지션으로 잡고, 1%의 변동을 한번은 익절, 한번은 손절로 끝낸후 완전 현금화 했을때

익절의 경우 101달러의 코인 11개를 팔았기 때문에 시드는 1111테더가 됐고, 손절의 경우 1개의 코인을 잃었기 때문에 99달러의 코인 9개를 팔기 때문에 시드는 891테더가 됨

내 시드가 10000불이고 이를 10분할하여 1000테더로 위와 같은 매매를 10번 했고 내 승률이 50%라면 1020의 테더가 남게 된다는 계산이 됨

물론 이게 현물 매매 수수료를 계산 안한거고, 수수료도 코인으로 나가니까 가격 상승시의 수수료 상승과 가격 하락시의 수수료 하락을 생각하면 이 격차는 많이 줄어 들게 되겠지만 장기 상승장을 본다면 코인엠 롱이 테더 롱보다 더 좋다는 결론이 나옴

[liliiilli(efiroq)]

당연한거 아니냐... 근데 하락장에서 더쳐맞는거잖아

[괴도돼지(dlagns1231)]

내 입장에선 코인엠 롱이 잡기만 해도 이득을 깔고 간다는게 당연한게 아니였어서 계산했고 나만 모르는줄 몰랐음ㅎㅎ; 하락장이랑은 상관없지 같은 변동성대비 롱의 익절 금액이 손절금액보다 더 크다는 건데 - dc App

[liliiilli(efiroq)]

계산이 이상한데

[괴도돼지(dlagns1231)]

ㄴㄴ 숏은 아예 떼두고 내가 롱만쳤을때의 손익비가 쌔다는거임 코인 가격 1000달러 기준 위 아래 변동성 100달러로 손절, 익절을 친다고 봤을때 익절의 수익금은 111테더지만 손절의 손해는 109테더라는게 핵심 - dc App

[괴도돼지(dlagns1231)]

코인엠 롱 리스크 > 달러엠 롱 리스크 이걸 부정하는게 아니고 코인엠 롱이 같은 변동성 기준 익절이 손절보다 쌔다 이게 핵심임 - dc App

[괴도돼지(dlagns1231)]

코인엠을 했을때 가격이 늘면 코인이 늘어나서 수익률은 증폭되는데 가격이 줄면 줄어든 가격을 받는 코인의 갯수가 줄기 때문에 손해가 감소함 - dc App

[괴도돼지(dlagns1231)]

나는 상승장이라 생각되면 롱만 치다가 조정예상 되면 현금화 시켜놓고 기다리는 매매법을 사용하는데 나같이 숏버튼을 뺀 사람은 코인엠으로 달러엠보다 낮은 배율로 롱 치다가 현금화할땐 1배숏으로 놔두면 더 유리한 위치에서 매매가 가능하다. 이게 내 의견 - dc App

[익명(523dnswl)]

롱은 11배고 숏은 9배인걸....

[괴도돼지(dlagns1231)]

숏은 건들지도 않았다 게이야.. - dc App

[익명(523dnswl)]

맞네