짤방이 뭔진 다 알지?

정규분포 실험기구겠지



만일 우리네들이 

어떤 포지션에 진입하는 순간은

저 기구에 구슬 하나를 떨어뜨렸다고 생각하고


그 구슬의 너의 포지션이라고 생각해보자


저 기구에 빗대는게 우스워 보여도

옵션의 이항모형은 binomial coefficient 에 기반을 두고 있고

블랙숄즈 모형과 더불어 옵션가치 평가하는데 대표적인 척도중 하나이며

\'파스칼의 삼각형\'을 tool으로 계산속도를 향상시키며


그 \'파스칼의 삼각형\' 꼴이 바로 저 기구 모냥임 ㅇㅇ



정말 주가가 랜덤으로 돌아가고 

너님이 포지션을 무조건 한 20 스텝 (5분봉이든 10분봉이든 어쨋건 봉 한 20개 정도)

만 가진다고 했을때

정규분포 형식으로 손해 또는 이익을 봤겠고 , 수수료 때문에 존나 털렸겟지 ㅇㅇ


근데 우리에게는 강력한 무기가 있따

구슬이 진행하는데 

정 아니다 싶으면 한 중간 스텝만 갔어도 

그냥 점프해서 바로 그 지점의 통으로 들어간다 이거다.

즉 손절시켜 버리는거지


어떤 하한 Thresholding 이 들어가는 셈이다



그리고 또 생각해 볼것은 

구슬이 아래로 떨어지면서 어떤 스템에서 

이익 구간에 도달해 있다고 하쟈


그러면 지금까지 이익구간으로 진행해온 만큼

다시 손해구간으로 돌아가냐? (기존의 진행에 종속)

아니면 전혀 상관이 없을까? (독립)



우리는 구슬 하나의 시점에서 바라봐야 한다.

구슬 여러개를 던져놓은게 아니라

지금까지 운이 좋아 이익구간에 들어왔는데 

다시 내려가버릴수 있으니까 지금 빨리 팔아버려야 되는가가 고민이다.



구슬은 어떤 방향이든 진행할 수 있다.

이익구간에 들어왔든 말든 간에

현재 시점부터 다시 밑으로 정규분포를 향해 진행한다.


기존에 이익구간으로 오는 경로는 어떠하건 상관이 없지

그 시점 , 그 스텝부터 시작해서 다시 밑으로 진행한다.


고로 

포지션을 잡았는데 운이 좋아서 이익이 났었다??

마음 조마조마하지 말고 , \"아싸~\" 하면서 들고 있는게 좀 낫다.

여태 이익본거를 다 까먹고 손해 볼 확률은 , 

현재 가격대를 유지하거나 더 이익을 볼 확률보다.

급격히 낮아진다.




실제 파생시장은 사람의 심리가 반영되고

정확히 랜덤이라 할수는 없으므로

맹신은 금물이지만 , 


적어도 

우리네 기법이 항상 돈벌어다 주는 기법도 아니고 

거진 랜덤 (반반) 혹은 그 이하의 정확도를 보여주니 (동전을 던지느니 못한 기법ㅋ)



이러한 통계적인 방향의 정신승리!! 기법도 중요하댜



제목에 적은대로

싸게 사서 비싸게 파는 비법...

항상 100% 그렇게 할 수 있다면 신이다.


다만 포지션이 유리한 방향으로 왔을때

우리는 좀더 잡고 있어야 비싸게 파는거다.



그리고 

싸게 사서 비싸게 판다 = 손절을 잘하쟈

라고 했다.


하한 Thresholding 쓸수 있다고 했지?

바로 그거다.




여기서 공학계열에 있는 횽들이 있는지는 몰겠지만

샘플링 기법중, noise 에 robust 하기 위해서

double thresholding 이라는 기법이 있다.

이는 하는 방식에 따라 두가지로 나누는데

먼저 Peak 를 찾고 중간 threshold 값을 지니는 것을 중간 연결해주는 방식이 있다.

아니면

Peak 를 noise 로 가정하고 하한과 상한의 중간 값 가지는 것을 연결해주는 방식이 있다.



유리한 방향에 왔는데 

도대체 언제 까지 들고 있어야

하는 것일까? 궁금할 것 같아서 double thresholding 얘기를 꺼냇다.


위 짤방 수학교구의 예를 들면

하한 t 는 가격에 결정되고, 상한 t 는 시간에 결정된다.

ㅇㅇ

여기서 좀더 정교하게 들어가자면 끝도 없는데

대략 역사적 변동성이 

내가 현재 체크한 시점부터 재수없게 급격히 변할 확률은

exponent 에 반비례한다.

고로 지금까지의 변동성을 참고를 해서

상하한 threshold 를 결정해 주는 전략을 베이스로 깔고



별 시덥잖은 기법 다 써먹어 보는 걸 추천한다.




결론은 

싸게 사서 비싸게 팔아라 =  손절을 잘하자

이딴 말들 그냥 씨부리는 소리가 아니라는 것




이상 개소리 읽어줘서 고맙다.