근데 합성으로 하면 무위험 거래

[음(61.74)]

내가콜매수+외가콜매도

선물+매도

이런식으로 외가매도랑 내가매수or선물
이랑 합성하면,

델타중립 맞춰가면서. (양매도는 아니구)

이렇게 하면 무위험이지 않나요?

[☎113™(roidz)]

무위험은 이자율과의 싸움임. ㅇㅇ

[천부검(116.39)]

무위험이라면 이익도 없겠으나 옵션매도로 결제를 받아낼 수 있다면 선물차익+옵션차익만큼 이익을 보는 것이 가장 훌륭한 결과라고 할 수 있겠네요. 예를 들어 선물매수+콜매도를 쳤는데 상승추세가 나서 선물은 +수익, 옵션은 -수익으로 (무한대를 향해) 늘고 있으나(헷지의 결과 수익은 0), 매도친 - 옵션이 내가 진입 못하고 결제를 받게 되면 그동안의 -수익은 일시에 소거되며 차익만큼 이익을 남기고 선물의 차익으로도 또한 이익을 남기는 방법이죠.

[천부검(116.39)]

시스템 트레이더들은 이 방법을 잘 연구해 보시길....

[김성철(42.118)]

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