로스컷과 진입 방법에 대한 통계적 고찰<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" /><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

작성자 : 허니뱃저<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

-내가 아는 대부분의 사람들은 로스컷을 걸고 대기 주문(기다리는 주문(우선호가), 리미트주문)을 사용한다. 허나, 이게 과연 통계적으로 보았을 때 옳은 방법인가? 한번 시뮬레이션을 통해 검증해보자.<o:p></o:p>

-검증 코드는 다음과 같다.<o:p></o:p>

input : losscut(2),num(1000),set1(0.2);<o:p></o:p>

if stime == 090000 then Begin<o:p></o:p>

if random(1)>0.5 then buy(\"b\",atlimit,c-set1); else sell(\"s\",atlimit,c+set1);<o:p></o:p>

end;<o:p></o:p>

setstoploss(losscut,PercentStop);<o:p></o:p>

SetStopEndofday;<o:p></o:p>

// 당일 청산, % 손절<o:p></o:p>

// 09시봉의 (5분봉) 종가에 set1의 값만큼 유리한 가격에 대기주문.
<o:p>// 추격주문은 atstop 주문을 사용.</o:p>

// 거래비용, 슬리피지 없음. 1000회 시뮬레이션 시행.<o:p></o:p>

<o:p> 2001 - 현재</o:p>

로스컷 2% <o:p></o:p>

대기주문강도<o:p></o:p>

0pt 대기주문<o:p></o:p>

0.1pt 대기주문<o:p></o:p>

0.2pt 대기주문<o:p></o:p>

0.3pt 대기<o:p></o:p>

0.4pt 대기<o:p></o:p>

성과 평균<o:p></o:p>

31.191<o:p></o:p>

-33.00<o:p></o:p>

-46.54pt<o:p></o:p>

-8.23<o:p></o:p>

-5.2pt<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

대기주문강도<o:p></o:p>

0.5pt 대기<o:p></o:p>

0.6pt 대기주문<o:p></o:p>

0.2pt 추격주문<o:p></o:p>

0.4pt추격주문<o:p></o:p>

0.6pt 추격<o:p></o:p>

성과 평균<o:p></o:p>

-37pt<o:p></o:p>

-34<o:p></o:p>

+60<o:p></o:p>

-14<o:p></o:p>

+14<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> .......... 가 내가 지금 스터디 하다가 준비한 자료중 일부인데..

랜덤으로 진입하면서( 동전 튕겨서 앞면이면 상승, 뒷면이면 하락에 베팅...) 손절하는 프로그램이거든?

근데 리포트 통계처리하면서 보다보면 확실히 시장이 경향이 있는게 느껴져...

09시 5분 가격을 기준으로, 추격주문을 거는게 가장 좋다... 원하는 방향으로 올랐을때 추격하는게...

대기하고 있는 주문은 그다지 큰 수익을 내기가 힘들다... 09시 5분을 기준으로 봤을때 한방향으로 움직일때는 안 대주고 가는게 보통이다,... 정도?



이 홀짝 진입 원리에다가 청산로직을 붙여보거나, 진입시간을 바꾸거나, 손절을 설정하거나... 익절을 설정함으로써 막 값이 변하는걸 보니

뭔가 시장의 특성이란게 확연히 있는듯하다.. 기간을 줄여서 시뮬을 해보면 최근 장의 템포가 어떻게 바뀌는지도 알 수 있고,...

음.. 여튼 그래영..


그래서 최근기간 얻은 결론이 뭐냐면 - 다 말해줄 수 는 없지만 -

 그냥 일반적으로 손절걸고 선물 한 네틱밑에서 대기주문하면 예쁘게 털린다...... 정도임 ㅇㅅㅇ

조금더 예쁘게 말해주면 : 그냥 대여로 쓰기에 좋은 진입/청산 원칙을 썻다간 탈탈탈 털린다....... 라는거....

역발상 투자가 필요한거 같다.</o:p>