주식 상한가 매매를 할 때 철저하게 손절을 햇을경우 최악의 경우를 생각해보니까 상한가에 샀는데 바로 하한가로 내려버리는거임. 첨엔 단순하게 그 폭이 30%라고 생각했는데 계산해보니까 26%임. (0.85*0.85=0.7225, 하지만 가격변화폭 최소단위가 5원이기때문에 26%정도 나옴)

저 엄청난 손절폭에서 자산을 2%만 잃기위해선 그만큼 주식비중을 엄청 줄여야겠지. 그래서 계산해봤어. 26%손절폭으로 상한가 종목 100%정도 먹어봤자 손실대비 수익폭이 너무 작은거야. 그걸 극복하기 위해 피라미딩 방법을 생각해봤는데 두번째 진입부턴 26%손절폭을 극복하기 위해선 총자산대비 0.8%정도의 최대손실만 입어야 첫번째 진입과 합쳐서 1.9XX%정도의 손실만 입겠더라고. 그러니까 첫번째 진입부턴 최대손실 2%한도내에서 진입하고 두번째 진입부터 0.8%손실한도내에서 비중을 정해 진입하는거지. 주식이 계속 점상으로 올라간다면 상한가로 살 수 밖에 없으니까. 대충 3번째 진입부터 상한가로 샀다가 하한가로 손절했을경우 수익이 나기 시작하는거 같은데 생각해보니 옵션과 수익구조가 비슷한거 같네.

이런 위험관리방법 괜찮을까? 아님 상한가 종목은 나중에 손절할때 하한가로 팔아도 거래량이 적어 아예 안팔아지는 경우도 있어? 그럼 이런 위험관리방법 자체가 안통할텐데.... 내 생각에 뭔가 큰 오류는 없을까?