동시호가는 떼고 하루를 360분으로 봤을때, A차트는 방향 전환 없이 분당 1씩 증가한 차트고
B차트는 방향전환이 3번 일어나도록 분당 3씩 증가/감소하도록 한 차트
이 경우 일봉의 크기는 같지만 (일중고가-일중저가)
20분 표준편차를 일중 평균해보면 A차트는 5.91, B차트는 17.24
좀 더 쉽게 말해서 직전값과 현재값의 편차에 절대값을 취해서
이걸 누적해보면 A차트는 359, B차트는 1,077 이 나옴
이럴때 B차트가 \'장중\' 변동성이 더 있다고 할수 있을것임
보통 데이트레이딩하는 사람들끼리 이런식으로 많이 말하는것 같고 (이쪽이 먹을게 많으니까)
일반적으로 A차트 같은 경우에 변동성이 있다고 하는 경우는 일봉의 크기 자체가 커진 경우임
즉 평소에 하루 360씩 움직이다가 일간의 변동성이 커져서 일중 움직임이 500으로 늘었다면
이전과 비교해서 레인지가 커지므로 변동성이 늘었다고 하는거
좋은 말씀 잘 들었습니다..(주갤서 똥쌀땐 죽어쓰..(농..)) . 저는 둘다 변동성이 크다고 봅니다. 계산상 수치를 떠나 실제 장의 값이 그렇게 나오는 경우가 많아서....
단타성향인 사람들은.. A타입에 좀 약하지 않아?..ㅎ
음 약한건 모르겠고 난 A가 좋은것 같음 매매횟수가 안많아서.. (하루 3번 미만)
뭐 매매 하는 입장으로써의 변동성은 옵션 시세의 각도에 달려 있겠지 뭐. ㅇㅇ
감사연 변곡횽아.
물타기// 나도 A타입에 약함. 아무리 데이라 해도 가급적 눌러줄 때 들어갈려고 노력하다보니까 눌림목도 없이 그냥 올라가는 날은 손가락 빰 ㅋ