시스템 트레이딩을 하시는 분들이 많고..


주식 고수 또한 많기에.. 


제가 이런 삽질?일기 같은것을 올리기에 참 부담.. 스럽습니다..


기초에 기본에 누구도 주식 쫌(?) 해본사람이라면 


책쫌 본사람이라면 다~ 아는 사실을..


카피도 아니고 맨땅에 해딩 하듯이 Test하여 올린다는것이 


너무나 무모한짓 같습니다..


그래도 시스템 트레이딩을 모르시는분들도 있으시고..


저처럼 차트에 형광팬 줄그어 가며 노가다 하시는 분들도 있을지도 모른다는 생각에 계속 한번 올려보겠습니다..


이평 돌파 매매 - 2부에 서 말슴드렸듯이..


이평 돌파 매매를 하는데 데이트레이딩을 하려면 몇이평을 봐야 되는가????????


몇이평 돌파시 수익을 보는가??


수식은 저번과 같습니다.


환경은 


연결선물지수 5분봉 (2001년 1월 1일 ~ 2011년 9월 9일)

수수료 0.002%

슬리피지 0.025pt x2 (매수,매도)

계약수 선물 1계약



/*
1. 이평 상향 돌파 매수
2. 이평 하향 돌파 매도
3. 당일 청산

연결선물지수 5분봉
수수료 0.002%
슬리피지 0.025pt x2 (매수,매도)
*/
# 투자계약수
Var : 계약수(0);
계약수 = 1;


# 당일청산
Input : 시뮬(1);      
SetStopEndofday(당일청산(시뮬));


# 변수 set
Input: Len(5);
Var: CMA(0);

CMA = ma(c , Len);

# 매수 매도 조건
Var : 매수조건(0), 매도조건(0);
매수조건 = 0;
매도조건 = 0;

if CrossUp(c, CMA) Then
매수조건 = 1;
if CrossDown(c, CMA) Then
매도조건 = 1;


# 매수 매도
if 매수조건 == 1 Then
    buy(\"js_b3\", atmarket , DEF , 계약수);
if 매도조건 == 1 Then
    sell(\"js_s3\", atmarket , DEF , 계약수);


이평 5 ~ 2000 을 시뮬레이션 하였습니다..





시뮬레이션을 하면 위와 같이 총수익으로 정렬이 가능합니다.


285이평이 가장 총손이 좋네요..


285이평의 수익 곡선을 보면..




2008년 말부근까지는 좋았으나.. 이후에는 만족스럽지 못합니다..


대락 2002년에서 2006년까지도 그렇게 만족스럽지는 못하지만... 


이후 2007년에는 좋은 전략중에 하나였네요..


알고리즘에 문제인지 수수료나 슬리피지 문제인지 확인하기 위하여


슬리피지 0 수수료 0으로 해보았습니다.




215이평과 슬리피지 있을때 보았던 285이평이 보이네요..


수익곡선을 보면





그럭저럭(?) 나름 만족스럽습니다.


위에서 보았다 싶이 5~2000이평을 아주 기계적으로 매매를 하여도..


거래할때는 크게 생각하지 못했던 수수료 + 슬리피지가 거래의 엄청난 작용을 합니다..



해결 방법은


1. 수수료는 협의를 통하여 최대한 낮게 잡아야 됩니다...


 0.002%나 0.005%나 거래할때는 큰 생각을 안하게 되지만.. \'가랑비에 옷 젖는 줄 모른다\'는 말처럼


 반대로 생각하면  협의하여 낮게 잡으면 잡을수록 그만큼 수익을 먹고 들어가는 것입니다..


2. 슬리피지 


 슬리피지를 잡는 방법은 API를 이용하여서 거래하시는분들은 HFT( High Frequency Trading)를 개발하여 이것만 드시는 분들도 있다고 들었습니다만.. 다음에 적기로 하구요..


 보통 일반 사람들은 슬리피지를 잡아(?)야 됩니다..

 방법은 슬리피지 만큼도 수익을 안주는거래는 안하면 되는거죠..


 이런걸 필터라고 합니다.


 슬리피지 만큼도 수익을 줄지 안줄지 어떻게 아느냐?

 

 개인적인 생각으로는 필터가 말이 필터지.. 뭐 사실 또하나의 매매 알고리즘이라고 생각 하셔도 크게 문제 없을듯 합니다.

  

 제가 사용하는 필터로는 위에 이평 거래를 예를 들면 

 1) 사용하는 이평보다 더 장기 이평을 깔고(?)사용 합니다. 

 2) 변동성 필터라고 하여 변동성이 급등하거나 너무 잔잔 하면 거래하지 않습니다..

 3) macd 스토케스틱 볼렌저벤드 등등.. 많은 보조지표들을 추가하여 모든 조건이 만족할때 거래를 합니다.


주식이라는게 사실 뭐 답도 없고(있을수도....ㅎㅎ) 


그래서 저는 서점에 정기적으로 들려서 기술적 분석 위주의 책을 살핀다음 거기서 말하는 매매 원칙 같은것들을 코딩(노가다)를 통하여 검증 하는게 취미가 되었습니다..


아직 답(?)은 못찾았구요.. 


10년 해서 300 ~ 500 포인트 정도 되는 시스템 알고리즘을 몇개 발견 하였습니다.


단.. 이런 시스템이 앞으로도 계속 수익이 우상향 할지는.. 장담은 못하는게 현실이지요..


모의투자로 한 6개월정도 돌렸더니 수익이 나더군요..


그래서 현금을 넣었습니다.. 결과는  평균정도 이더군요..


통계를 믿기로 잘했다 싶어서.. 매매 일지를 얼마전부터 적었는데.. ㅎㅎ


옵션은 수익났다가 본전 부근이고 선물은 손실중입니다 ㅎㅎ


역사적으로 봐서 mdd(Max drawdown, 누적최대손실폭)이 깨지면 언제든지 시스템은 중지 시킬것 입니다. 


또한 


약파시는(전문가)분들도 심심하면 한번씩 찾아 다녀보곤 하는데..


역시 답은 못찾았습니다. 사실 약파시는 분들도 그정도 삽질(?) 하셨으면 자기가 돈 못버는거 알껀데..


그렇게 자신있게 방송하시는것 보면 얼굴이 엄청 두꺼운것 같습니다. (개인적인 생각입니다. 답을 찾은 고수도 있을지도 ㅎㅎㅎ)


이렇게 시장에서 손실을 보는 분들이 많은것 을 보면..


분명.. 좋은 매매 원칙으로 굳이 시스템을 안돌리고도..  수익을 꾸준하게 보는 고수들이 많을것 같습니다.(그렇게 믿고 싶습니다. ㅎㅎ)


저는 꼭 그런분을 만나서 전수(?)받던지.. 혼자 책보고 코딩 노가다 해가면서 그런걸 발견(?) 하고 싶네요 ㅎㅎ


다음에 시간이 되면 macd나 스토케스틱, 볼렌저등.. 나름 유명한 보조지표를 가지고 시뮬레이션을 돌려보도록 하겠습니다.



이평 돌파 매매 3부 끝..