빡친다
이걸 왜 지금까지 몰랐던걸까ㅅㅂ
내가 키움으로 만든 걸 예스에 옮겨서 해봤는데 수치가 너무 다르게 나오길래 이상해서
원래 있던 지표인 dmi를 하나 찍어서 둘을 비교해보니깐
이것도 성과가 다르게 나옴
그래서 거래 내역을 보니깐 신호 시간도 다르고 진입청산이 둘이 제대로 안맞음
왜 이러지?? 하면서 이번엔 아예 지표로 띄워놓고 선 그어서 비교해 봤음
같은 지표인데 둘이 크로스 여부도 다르고 수치도 차이남
여기선 크로스되는데 저기선 안되고 여기수치는 40인데 저기 수치는 35이고... 이런식임
그래서 이거 둘 중 하나는 hts가 병신이구나라는 생각이 들어서
세개 hts를 비교해서 두개가 같고 하나가 다르면 그게 병신이겠지해서 다른 hts로 확인해봤음
근데 얘도 다름
셋이 서로 다름
총 5개 hts의 dmi를 비교해봤는데
일치하는 hts가 없음
다 지 멋대로임
졸리고 귀차나서 다른 지표는 안했는데 마찬가지로 서로 다를 것 같음
그래서 한군데서 만든 시스템은 다른데서 돌리면 결과가 많이 달라지는 것 같음
근데 이거 원래 다들 아는 사실임?
난 hts가 달라도 주가는 똑같듯이 지표도 측정하는 통일된 기준이 있어서
hts가 달라도 수치는 다 똑같은 줄 알았는데
hts마다 서로 다르고
그 차이가 무시할 수 없을 정도로 크다는 걸 지금 처음알았음요ㅠㅠ
적용기간이나 조건이 틀리겠지요..
전에도 이걸로 댓글 달았었는데 데이터 갯수에 따라 값이 달라지는 accum이나 ema 쓰는 지표를 제외하면 수식 자체가 다른 경우가 태반이죠잉
그외 봉 시간처리가 달라서 생기는 오차도 있긴한데 키움이나 이트 같은 대중적인 hts는 수식을 이상한거 쓰는 경우가 많음요 지표 같은거 쓰려면 원본 수식을 직접 확인해서 직접 코딩하는게 제일 속편함
키움이 이상한걸껄. YES는 TS랑 비슷한 함수들 로직이 독같을꺼다.... 그냥 함수 자체를 완전히 뜯어서 다시 적용시켜버려. 사용자 함수 만들면 되지
거래 내역은 서로 다를 수 밖에 없고, 이거 받는 형식은 증권사에 따라 다른데 대개 2개로 나누어진다. 요청한 시점에서 데이터를 받는 것과 요청과 요청 사이에 체결된 히스토리 덩어리를 받는 방법이다. 통신시에 타임 인터벌 사이에 기록된 체결 데이터들을 뭉탱이로 받는게 정확함이 당연하다. 얼마전 HFT한다고 존나 대단한 프로그램 가진양 거들먹 거리는 깝싸던 한심한놈이 있었는데 이 차이를 알고는 있는지 모르겠다. 엥간한 HTS 들은 빠른 처리를 위해서 간단하게 데이터를 받으므로 부정확하고 이는 구현된 HTS마다 다 다르다
1형의 말이 맞음. 근데 사실 3분봉이상 으로 접어들면 다 비슷하긴 비슷함.
체결 데이터까지 다 가진(틱데이터)쪽이라면 상이한 레코드가 조금 있긴 하겠지.. 뭉뜽그려져서도 나오고.. 뭐... HFT는 실제 돌린 경험이 훨씬 중요하다고 들은거 같은데..\'ㅅ\' 잘 모르겠네
야이 ㅄ아....ㅡ.ㅡ 서로 봉의 기준이 다르자나.ㅋㅋㅋㅋ 키움의 기준시간하고,,ㅋㅋ 예스의 봉기준시간이 달라.ㅋㅋㅋ 그것도 모르고 돌리냐?ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅄ.ㅋㅋ
초고수맨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
그렇구나ㅠㅠ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ