\'1\'성님이 hts마다 수신방식이 다르다고 했는데
요청한 지점만 받는거랑 요청과 요청 사이의 구간으로 받는 차이면...
그럼 요청한 지점만 받는 방식은 사이에 놓치는 구간이 있다는 말이지?
이거 듣고 생각해보니깐 궁금한게 생겼음요ㅠㅠㅠ

그럼 저런 방식의 hts에서 시스템을 돌리면 놓치는 구간이 있으니깐
구간으로 받는 방식에 비해서 점으로 받는 방식이
시뮬레이션에서는 데이터 결과가 왜곡되고
실제로 돌렸을 경우에는 오류가 생기는거야?
아니면 저거는 단지 hts 간의 차이에서 발생하는 특징인거야?
같은 수식이라도 hts의 기준이 다르니깐 걍 전혀 다른 수식이라고 생각하면 되는거야?

오류라는게 정확한 표현이 안떠올라서 저렇게 쓴건데 
예를들어  3분봉 기준이라면 
(허니성님이 이 정도면 별 차이 없다길래.. 근데 그래도 지표들이 많이 차이남요ㅠㅠ 어차피 당연한건가?)
250.00가 매수 시그널 발생 시점인데 249.95에 데이터를 받고 250.05에 다음 데이터를 받음
그럼 250.05에 매수 되니깐 0.05의 차이가 생김

여기서 궁금한게 데이터를 받는 빈도의 차이가 아니라 방식의 차이랬지?
그럼 점으로 받으나 구간으로 묶어서 받으나 어차피 받는 시간은 똑같은거 아니야?
점으로 받는 애는 250.05만 받고 구간으로 받는 애는 250.00-250.05를 받고..
그래서 방식이야 어떻든간에 둘 다 250.00를 놓치고 250.05에 매수하는거 같은데..
이게 아닌가? 헷갈려서 모르겠음요ㅠㅠㅠㅠ



그래서 결론적으로 궁금한거는
점으로 받는 방식의 hts로 시스템 만드는 거는 헛수고인거야?
(키움이 점으로 받는 거고 예스가 구간으로 받는 방식이 맞지?)
아니면 단지 방식의 차이니깐 뭘로 하든 상관은 없는거야?

아니면 데이터를 받는 빈도도 hts마다 다른거임?


아 그리고 한개 더 궁금한거 생겼음
장중에 보면 hts마다 봉 생기는 속도가 차이나는데
눈으로 식별할 수 있을 정도로 뚜렷함
나 넷북으로 하는데... 이건 내 컴이 구려서 그래?
아니면 이것도 증권사마다 받는 속도가 다른거야?ㄷㄷ


너무 많이 물어봐서 죄송요ㅠㅠ