\"사진은 거래비용 미반영(슬리피지 미반영) / 속지 말것 !\"
\"약간의 최적화가 들어있기에 고대로 믿으면 계좌건강에 좋지 않음.\"


아이디어 :
1. 요즘 장세가 어떤 주체의 움직임이 아닌 프로그램에 의한 움직임이 주가 되는듯하다.
2. 결국 베이시스랑 차익거래 휘는 방향으로 가면 확률의 우위가 존재하지 않을까?
3. 차익거래는 일중 거래량의 일정비율로 나눠서 (비차익, 기타 의미없는 거래 감안) 베이시스에 반영하고 (\"이하 차익v\")
4. 베이시스는 5분봉을 기준으로 반영.


실전 적용 :
1. 오전 9시 5분의 베이시스 - \"차익v\"를 제로선으로 삼는다
2. 베이시스 - \"차익v\"를 \"시그널\" 로 가정한다
3. 시그널이 제로선 이상이면 매수, 제로선 이하이면 매도한다.
4. 단, 잦은 거래와 의미없는 진입을 방지하기 위하여 단순이평(120)을 필터로써 넣는다.

코드 :

////
input: filterp(120),mul(1.3);

var1 = c;
var2 = data2(c);
var3 = data3(c);
var10 = var1 - var2 + var3/DayVolume;
if dayindex == 1 then var4 = var1 - var2 + var3/(DayVolume/mul);

if ma(c,filterp) < c then Begin
if var10 > var4 Then buy();
end;

if ma(c,filterp) > c then Begin
if var10 < var4 then sell();
end;

///


결과 요약:
청산로직 없이도 괜찮은 진입 효율
-> 틱띠기하는데 방향잡을때 도움이 될듯. ...

문제점 : 차익거래 데이터가 09년 3월 23일부터밖에 없다 0ㅅ0..
           : \"차익v\"비율의 과최적화 문제.

분석, 발전 가능성, 실전 활용 가능성, 그래프 사진은 나중에... 수업갔다와서 마저 씀.