\"약간의 최적화가 들어있기에 고대로 믿으면 계좌건강에 좋지 않음.\"


시작 :
시장을 보다가 그냥 요즘 장세 자체가, 어떤 주도적인 힘이 없고, 프로그램(차익)과 베이시스에 의해 휘둘리는 장이라고 생각되서 말이지..
그걸 기반으로 이것저것 플로팅하다보니까 꽤 재미있는게 많이 발견되서, 시스템으로 한번 검증해봤어.

그런데, 백데이터도 2년 반정도밖에 없고, 가벼운 최적화가 들어가서 시스템 자체의 신뢰도는 그리 높지 않지만, 파갤 다른 횽들이 매매하는데 도움이 될거 같아서 한번 올려볼게 ㅎ

그냥 간단하게 결과를 요약하면, 내가 설정한 해당 컨디션에서의 진입효율은 매우 좋다는거야... 매수 대응하는 횽들이하면 시스템의 매수 조건 하에서만 콜매수 짤짤이하고(물려도 콜로!),  풋질하는 횽들은 시스템의 매도 조건 하에서 하면 꽤 괜찮을거 같아.

아이디어 :
1. 요즘 장세가 어떤 주체의 움직임이 아닌 프로그램에 의한 움직임이 주가 되는듯하다.
2. 결국 베이시스랑 차익거래 휘는 방향으로 가면 확률의 우위가 존재하지 않을까?
3. 차익거래는 일중 거래량의 일정비율로 나눠서 (비차익, 기타 의미없는 거래 감안) 베이시스에 반영하고 (\"이하 차익v\")
4. 트레이딩은 5분봉을 기준으로 반영.

요약 -> 베이시스와 차익거래가 일어나는 방향으로 덤벼든다!


< 첫 사진 >

실전 적용 :
1. 오전 9시 5분의 베이시스 - \"차익v\"를 제로선으로 삼는다
2. 베이시스 - \"차익v\"를 \"시그널\" 로 가정한다
3. 시그널이 제로선 이상이면 매수, 제로선 이하이면 매도한다.
4. 단, 잦은 거래와 의미없는 진입을 방지하기 위하여 단순이평(120)을 필터로써 넣는다.

요약 -> 베이시스랑 차익거래를 시그널로 만들고, 해당 시그널이 상승세라면 매수를, 해당 시그널이 하향세라면 매도를 한다.
          단, 차익거래량을 일중 거래량으로 나눠서 시그널에 반영하고, 120이평 이상에서는 매도 금지, 이하에서는 매수 금지!
          사진에 지표로 표시한게 이 아이디어야. \"베이시스 - 차익v\"
      
지표 코드 :
input : mul(1.3); < - 차익거래 반영비율

var1 = c;                  // -> 선물지수
var2 = data2(c);      //  -> 현물지수
var3 = data3(c);       // -> 차익매수거래량

var10 = var1 - var2 + var3/DayVolume/mul; //-> 베이시스 + [차익거래량/(당일거래량/반영비율)]
if dayindex == 2 then var4 = var1 - var2 + var3/DayVolume;  //->시초의 기준선으로 세팅.

plot1(var1 - var2 + var3/DayVolume/mul); // 붉은선
plot2(var4); // 푸른선

사진을 보면 알겠지만, 최근에 그 경향이 더 두드러져, 120이평으로 한번 걸러내서 효과도 괜찮은거 같고..
진입효율도 꽤 괜찮지..
이걸 시스템으로 구현해볼게.

시스템 코드 : (검증용)
input: filterp(120),mul(1.3);

var1 = c;                  // -> 선물지수
var2 = data2(c);      //  -> 현물지수
var3 = data3(c);       // -> 차익매수거래량

var10 = var1 - var2 + var3/DayVolume;            //  -> 베이시스 + (차익거래량/당일거래량)
if dayindex == 1 then var4 = var1 - var2 + var3/(DayVolume/mul);

if ma(c,filterp) < c then Begin
if var10 > var4 Then buy();
end;
// 120 이평 이상에서 시그널의 상승세 -> 매수

if ma(c,filterp) > c then Begin
if var10 < var4 then sell();
end;
//120 이평 이하에서 시그널의 하락세 -> 매도

///

<사진 2>, <사진 3> 이 결과.

결과 요약:
청산로직 없이도 괜찮은 진입 효율 보여줌.
-> 틱띠기하는데 방향잡을때 도움이 될듯. ...
작년 8월 이후 우상향 경향을 확실히 가지기 시작함

문제점 : 차익거래 데이터가 09년 3월 23일부터밖에 없다 0ㅅ0..
           : \"차익v\"비율의 과최적화 문제.

그냥 장중에 방향 잡을때, 해당 지표가 상당히 도움되는 지표가 될 수 있을거라고 생각해.
물론 시스템으로 완벽하게 저 아이디어를 구현할려면 필터도 붙이고, 갭도 좀 처리좀 하고, 휩쏘에 둔감하게 반응하도록 설정도 하고 해야겠지만...
일단 그날 방향 판단에 도움이 될거 같아.


<네번째 사진> <- 거래비용 적용하고 3번 볼경우.
<다섯번째 사진> <- 내가 손질좀 한 코드.. 이건 판매용으로 달아놔야지~..
리스크 관리랑 필터를 좀 내 스타일대로 바꾼 코드... 도미노 한판에 팝니다 ㅋ

첨언 : 베이시스만 가지고 해당 툴을 통해 거래하면 걸레되더라고... 근데 차익거래량을 반영을 해주니까 상당히 안정감을 주네.. 역시라면 역시인가..
베이시스 콘탱고 유지하고 차익매수 들어오면 콜사는게 정석이니.. 흠. 그 정석을 그냥 프로그램으로 구현해본겁니당~

세줄 요약 :
선지 5분봉 120이평 위 // 베이시스 + [차익거래/일중거래량/1.3] > 0 일때 콜매수 틱틱이!
선지 5분봉 120이평 아래 // 베이시스 + [차익거래/일중거래량/1.3] < 0 일때만 풋풋질!
기본 아이디어만 가지고 각자 기법에 넣으면 충분한 보강효과를 줄수 잇지 않을까?! ㅋ