일단 -ㅅ- 음. 전략이 막장이긴 막장이네..

시스템의 한계인가. .아니면 분봉을 쓰는 테스팅 방법의 한계인가... 본질적인 문제는 재쳐두고.
지금 할수잇는걸로 조금 F매매법을 조금 가다듬어 보자고... 내가 글재주가 조금 딸리고, 대충갈겨쓰느라 의미 전달이 조금 안될수도 잇으니 이해해줘

# 이대로 하라는게 아님. 나는 흉내낸 백 시뮬레이션 결과 이러한 '경향성' 이 나왔다는걸 알려줄 뿐이야 ㅎ;

개선 가능안

1. 변곡의 인식을 몇봉 전으로 하느냐
난 3봉 전으로 때렸는데.(4분~6분).. 시뮬 돌려본 결과 별 차이 없음. 1봉~5봉으로 때리든 얼마로 때리든....
30분 동안 인식을하나, 60분동안 인식을 하나 그것도 비슷함.  30분이 가장 좋네 -ㅅ-

2. 익절을 얼마로 잡느냐
고정된 익절을 잡는걸 무지 않좋아 하지만... 귀찮은 관계로 익절 라인을 한번 시뮬 돌려보면
2.5 -> 3 -> 2 -> 1.5 -> 1 -> 0.5 순으로.. 고정 익절을 크게 잡으면 잡을수록 수익이 늘어나는 '경향성'을 보임
2.5피 익절을 잡았을때의 그래프가 첫 사진.(최적값은 해당기간에서 2.7인가.. 그렇긴 함.)

3. 추세의 끝을 인식하느냐 마느냐
최소 가격변화 메커니즘을 사용해서 테스트. 20분간 변동폭이 0.5pt이내면 강제청산.. 메커니즘 탑재시
안정적으로 따박따박 쳐묵는군... 확실히 추세의 중단을 인식하는건 좋은 방법이긴 한듯 -ㅅ-
 두번쨰 사진이 추세 끝 인식시...

# 첨언. 2, 3 그래프를 보면 알것지만.. 최근의 고변동성 장에서만 잘묵히는 메커니즘 -ㅅ-.'이라는게 명백하군요..
2010년의 저변동성 장에서는 부와아아아아앜 하고 깨짐.. 저 그래프에 거래비용 감안하면 -ㅅ-...

4. 필터(2pt)의 크기를 어떻게 인식하느냐...... 는 시뮬 결과 보통 2pt 밴드에서 우수한 퍼포먼스가 형성되는걸로 봐서 경향성이 명백하긴 한듯..함..

5. 로스컷의 크기 조절......(3번 적용 후)
2번하고 5번을 컨트롤 하면 완전히 다른 전략(초단타가 아니라 변곡 스윙 전략이 되버리긴 하지만..)이 되긴 하지만. 그래도 한번 잡아서 시뮬을 돌려본 결과는 3번 사진과 같음. 좋은 경향성을 나타내는 구간에서의 미디엄 값을 잡으면..
대충 익절 2.5 기준에 손절 0.4pt쯤 되겠군...그래프는 세번째 사진이고, 환산 승률은 35%,,...


여튼 결론은...
1. F매매법의 익절선과 손절선은 현재보다 큰 폭으로 증가시킬 경우 더 좋은 수익 '경향성'을 보임.
2. 명백하게 최근 장에서같은 고변동성 장에서 잘 맞는 기법임.(07~08년 11월 구간 참조시 높은 수익)
3. 추세의 끝을 명확하게 인식할 수 없다면, 익절과 손절을 늘려주는편이 수익률이 증가되는 경향을 보임...
   - 익절을 보통 서너배정도 길게 잡아주는 편이 좋음...
4. 이거 거래비용 극복 가능한거 맞아? 난 초단타 안해서 슬리피지 거의 무조건 주고 들어가는 전략들만 써가지고 잘 모르겠네.. 이런 전략이 먹힐지모르겟음...

뭐 대충 이정도네.... ps1. 여기다 슬리피지 랑 거래비용 감안하면 -100pt 해주면 됨 ㅇㅅㅇ..