두 전략 다 단기 오버슈팅 노리는 전략인데여
1. 스캘핑 - 갭상, 갭락이 짱 클 때 갭 반대방향에 배팅 (갭이 어느 정도가 되야 짱 큰 것인가? 요것은 주간 변동성 지표(atr? ㅇㅇ)에 변수 곱해서 최적화햇습니다.. 아 이거 밑천인대 ㅡㅡ; 뭐 어차피 저는 담달에 군대를 가고, 저는 허접하니깐요 헤헤)
시뮬레이션 돌려보면 우상향이 나오긴 합니다. 파동 크기가 워낙 ㅎㄷㄷ하게 커서 왕잦이 아니면 mdd를 견디는 게 불가능해서 그렇지. 이거 필터링하는 방법을 찾고 싶은데.. 제가 머리 짜내서 필터링 넣은 걸로는 이익이 더 많이 줄어들어서 손해더군여. 에휴; 참고로 시뮬 결과 이 전략의 이익금은 9월 중반에 정점 찍고 그 때부터 지금까지 빠지고 있슴.
2. 틱띠기 - 1분봉 실시간 차트 눈 빠지게 쳐다보다 갑자기 처오르는 장대양봉,장대음봉 떴을 때 봉 움직임이 주춤한 순간 즉시 반대방향 배팅. 제가 본 거의 모든 경우에서, 뜬금없이 처오른/처내린 봉은 그 움직임이 멈춘 직후에 봉 길이가 몇 틱 깎이더라구용. 봉 움직임 멈춘 직후에 봉 길이가 바로 안 깎이면 즉시 손절해야됨당. 또 hts 시계도 같이 째려보셔야됨당. 새 1분봉 생기기 직전인 50초 이후에는 건드리지 않는 게 좋더군여. "깜짝장대봉" 이 깎이는 건 다반사인데, 그 봉이 작아지기도 전에 새봉으로 넘어가면 그건 장담하기 힘들더라구여.
어떤가용? 활동하는 커뮤니티 같은 게 업으니 이건 머;; 평가점 헤헤
혹시 첫번째 전략에서 필터링 어떻게 하면 좋을지 아이디어 있으시면 좀 나눠주시면 감사 헤헤
혹시 이 아이디어가 너무 짱 괜찮아서 조금 다듬어봤더니 멋있는 시스템이 나왔다.. 그러면 피자 쏴주셔도 됨니다.., 그럴리는 업지만요
딴것은 모르겠고 1번은 이평이나 여러가지에서 돌파 후 되돌림 스캘용으로 기존에 기법이 많이 잡혀 있는데.. 암튼.. 슬리피지가 큼. ㅎㅎ 손매매용인데.. 그렇기 때문에 시스템 통계 내기가 까다로움
아 1번 전략은 제가 원래 갭 노리고 만든 건 아니고 dmi 클 때 역추세 먹으려고 만든 전략인데, 그냥 dmi만 넣으니 이상해서 변동성 클 때만 매매하려고 주간 변동성 지표 넣었다가, 아 주간 변동성을 그냥 상수로만 써먹을 게 아니라 주간 변동성에 비해 주가 움직임이 클 때 오버슈팅일 가능성이 클 테니 주간 변동성에 비해 dmi가 클 때 역추세배팅하는 전략으로 만들었다가, 아 그러고 보니 동호가 때문에 장초 dmi랑 장 중후반 dmi를 같은 취급하면 안되겟구나 싶어 장초 x분봉 이전, 장 x분봉 이후 두 개로 나눠서 (x는 최적화 돌려서 구햇음) x분봉 이전에는 dmi값이 많이 커야 배팅하고 x분봉 이후에는 결정 dmi값 수치를 좀 줄여서 배팅하는 전략으로 만든 검니다;
그런데 그렇게 해도 대부분의 배팅과 이익 실현은 장초 갭을 통해서 이루어지길래 갭 이용하는 거라구 햇어용
헉헉.. 제가 생각할 떄는 참 귀신같은 전략인데용.. 맘에 드시면 필터링 방안이나 휫자점! 헤헤
그러다 훅 간다 ..수익도 크지 않고. 잔머리 굴리지 말고 그냥 추세매매 연구해라. 그게 정답이다.
음...글쎄...애매한데...
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