동양증권 hts로 했으며 다우산업지수 1980년부터 현재까지 대략 31년간의 일봉으로 실험함. 매수진입만 허용.
두개의 이평선 크로스를 기준으로 매수매도를 했는데, 시뮬을 돌려서 단기, 장기 각각 5일부터 200일까지 5일단위로 돌려봄.
위의 그림파일부터
손익이 최대인 거래
단기 : 110, 장기 : 120
평균수익/평균손실 최대인 거래
단기 : 5, 장기 : 150
승률이 최대인 거래야
단기 : 195, 장기 : 20
승률이 최대인 거래는 잘 보면 단기이평선이 장기이편선보다 엄청 긴데 이건 역추세 매매를 뜻하는거지 20이평선이 150이평선 아래로 가면 매수
반대이면 매도. 내가 hts에 내장되어있는 추세추종시스템을 이것저것 돌려보니까 왜 미국에서 죄다 손실이나는지 드디어 알거같아.
정말 이상한 시장이네. 자그마치 30년동안 이평선으로 역추세매매가 가능하다니 말이야;;; 저 수익곡선좀 봐-_-;
잠시 손실이 크게 나는 부분은 추세가 엄청 강한 시점에서 발생한거임.
근데 한국시장에선 안통하더라고. 완전히 반대임.
아아앙아. 혼란스럽다. 추세추종시스템을 만들고 시장에 뛰어들었는데 한국시장도 미국시장처럼 변해버리면 어쩌지 ....
내 실험에 오류가 있거나 좋은 의견이 있으면 얘기해줘.
역산은 일부 수학문제에서나 맞는거고. 추세추종은 그렇게 하는게 아니야.... -ㅅ-
뭐랄까. 오류가 너무 많아서 말을 못하겠는데........... 그냥 하나만 짚자면 저건 추세추종이 아니라 그냥 오실레이팅 시스템이지.....
리플에서 느껴지는 뱃저횽의 포스 ㅎㄷㄷ
내가 생각하는 추세추종이란 밴드 \'돌파\'의 개념인데.... 근데 저건 그냥... 그냥... 아 몰라.
가격은 있는데 거래량이 없어서 아닌가요? [핡]
어떻게 저게 추세를 추종한다는거지.그냥 움직이는쪽으로 배팅하는거밖에안되는데.
추세가 모길래 윗분들은 이리 도도하실꼬? 추세에 과하게 의미를 두네..이것도 훌륭한 추세추종이다.
추세추종이다 아니다를 떠나서, 이평선 크로스 자체가 영양가 없는거 아녀? 실전에서도 별 소용을 못느꼈고, 3만6천여개의 이평크로스를 분석한 문병로 교수 발표를 봐두 글코.... 거기다 이평자체를 변수로 최적화하면 십중팔구 거의 장 끝나고는 매일 최적화시켜야될거여. 당장 대상기간 바꿔돌려보면 다른 이평값 나올 거임.
가격 돌파는 하나의 기준이지, 그 자체가 추세가 아니야.. 크로스 하니까 매수 한다고 해서 추세 추종이라고 생각하는거 부터, 전제가 틀렷음.
형들 썰좀 더 풀어줘 ㅋ
위에 인디횽이 말한 교수가 분석했다는거 나도 기사로 읽어보긴 했음, 근데 예전에 알바트로스가 썼던 글을 보면 이평으로 만든 시스템도 수익은 난다는 언급이 있었음 문제는 이평 자체가 아니라 어떻게 걸러내냐 인듯
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