동양증권 hts로 했으며 다우산업지수 1980년부터 현재까지 대략 31년간의 일봉으로 실험함. 매수진입만 허용.

두개의 이평선 크로스를 기준으로 매수매도를 했는데, 시뮬을 돌려서 단기, 장기 각각 5일부터 200일까지 5일단위로 돌려봄.

위의 그림파일부터 

손익이 최대인 거래
단기 : 110, 장기 : 120

평균수익/평균손실 최대인 거래
단기 : 5, 장기 : 150

승률이 최대인 거래야 
단기 : 195, 장기 : 20

승률이 최대인 거래는 잘 보면 단기이평선이 장기이편선보다 엄청 긴데 이건 역추세 매매를 뜻하는거지 20이평선이 150이평선 아래로 가면 매수

반대이면 매도. 내가 hts에 내장되어있는 추세추종시스템을 이것저것 돌려보니까 왜 미국에서 죄다 손실이나는지 드디어 알거같아.

정말 이상한 시장이네. 자그마치 30년동안 이평선으로 역추세매매가 가능하다니 말이야;;; 저 수익곡선좀 봐-_-; 

잠시 손실이 크게 나는 부분은 추세가 엄청 강한 시점에서 발생한거임.

근데 한국시장에선 안통하더라고. 완전히 반대임.

아아앙아. 혼란스럽다. 추세추종시스템을 만들고 시장에 뛰어들었는데 한국시장도 미국시장처럼 변해버리면 어쩌지 ....

내 실험에 오류가 있거나 좋은 의견이 있으면 얘기해줘.


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