1. 스캘핑, 데이트레이딩, 포지션트레이딩 : 어느것이 장기적으로 오래살아남고 안정적으로 벌기 유리한가?
2. 무지표, 무변수 시스템이라는 것이 가능한가? 불가능하다해도 최대한 변수를 줄여서 매매한다면 어떤 장단점이 있는가?
3. 몇 줄짜리 단순한 코딩 vs 1만라인 코딩 : 어느것이 더 유리한가?
4. 매매아이디어는 보통 어떻게 만드는가?
5. 일봉으로만 매매하는 필터링 없는 포지션 시스템도 과최적화 가능성이 높을 수 있는가?
6. 추세추종은 장기적으로 다른 매매방식에 비해 이길 수 밖에 없는 것이 진실인가?(30여년간의 다우지수 일봉에서도 추세추종은 살아남 을 수 있을 것인가?)
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오랫만에 로긴해서 답변 ㅇㅇ 1. 자금 여유 따라.. 자금 사정 따라 다르지만.. 맘의 여유적 측면 + 자금 사정이면 시간을 길게 가져갈수록 유리. 데이트도 능력선에서 허락 된다면 수익적인 측면에서는 유리하지만.. 장기간에서는 아무래도 ㅇㅇ
2. 무지표, 무변수라는 말은 사실 기존 지표에 연연하지 않는다일뿐.. 검증을 위해서 과거 데이터 끼어 맞추기 ( 또는 백테스트 ) 때문에 지표, 변수 시스템이 종종 망한 경우가 많아서. ㅇㅇ 복잡한 시장의 틀을 하나의 수식에서 찾기란 어려움. 다만, 장세의 패턴에 적합한 단순한 방법은 존재.
3. 단순한 라인에서도 어느 정도 MDD를 줄일 수 있는 놈이라면 적당한 필터 ( 복잡도 증가 )를 통해서 좀 더 유리하게 만들 수 있음. 복잡도가 아주 높다고 좋은 시스템이 아니고, 아주 단순하다고 또한 좋은 시스템이 아님. 필요한 부분을 필요한 만큼 막아줄 수 있는게 좋은 시스템인데.. 왕도는 없음.
4. 어느 정도가 과최적화냐 또한 항상 문제인데.. 과최적화 발생 원인을 파고드는게 더욱 중요하다고 보임. 무조건 매매 횟수 많고, 우상향이라고 과최적화가 아니라.. 왜 ? 과최적화인지가 중요. ㅇㅇ 실제 발생하기 어려운 곳의 수익이 일반적으로 나올만한 손실을 만회한다면 그게 과최적화. 반대로 일반적이지도 않은 손실이 실제 자주 발생되는 수익을 깍아먹는 것도 일종의 수치 오류임. ㅇㅇ
5번인데.. 4번으로 했넹. 뭐 4번은 스킵~ ㅇㅇ 6번은.. 지구 최후의 날을 향해서 달리지 않는한.. 탐욕과 인플레이션에서 그 답을 찾으면 될듯. ㅇㅇ 뭐 언젠가는 벼랑으로 굴러떨어질지언정. ㅇㅇ
미국의 패권과 일본의 시장 특성을 이해하는 것이 관건일듯. ㅇㅇ
1데이트레이딩빼고 나머진 다 답이 없는 질문인듯.
무변수 시스템이나 그냥 시스템이나 똑같음. ㅇㅅㅇ. 인공지능적으로 자동 변수 최적화를 하는 시스템의 경우에는 조금 다른데. 여기선 횽이 그걸 물어본게 아닌거 같으니.
4. 아이디어는 똥 때리거나 현물질 하다가. 아니면 미스리 채팅방에서 그럴싸한거 줏어듣고 시험해보긔
3. 자기가 원하는 개념을 최대한 단순하게 구현시킨다면 그게 제일 좋은 프로그램. 신호가 왜 나는지 모르고 왜 안나는지 궁금해 하는 코딩이 최악의 코딩이라고 생각함. (MDD나 NP같은 퍼포먼스와는 다르게 그냥 방법론적으로). 시스템은 결국 신뢰의 문제임.
1. 어느정도의 비교우위가 있는지에 따라 달라지는데, 거래비용이 쎈 시장일수록 스켈퍼가 일찍 뒺임. 특히 최근에는 알고리즘 트레이딩등으로 기계가 호가질하는데. 개인 스캘핑으로 벌수 있는는 패턴이 점점 줄어들듯. 호가가 더 지능화되고 악랄해질 거라고 생각함.
1-2 . 거래비용을 무시할 정도의 스펙을 지닌 데이나, 그냥저냥 오래 버틸 수 있는 자금을 가지고 돌리는 포지션 트레이딩이 결국 정답이라고 생각해봄.( 그렇다고 스캘이 오답이라는건 아님. 힘들다는거지)
5. ㅇㅇ 필터링 없는 단순 포지션 시스템도 과최적화의 함정에 빠질 수 있음..일봉이 조금 데이터 수가 적잖아. 사실 과최적화라는 정의가 굉장히 애매한데. 내생각엔 시스템 제작자나 투자자가 신뢰 할 수 있는 범위 내에서 구현된 시스템이라면 과최적화가 아닐꺼라 봄. 돈만 잘 따면 되지~ 아니면 나한테 알려주면 내 생각 들려줄 수 있음 (핡)
6. 전화기 옹이 말한것처럼 시장의 특성을 이해하는게 가장 중요함. 내 생각은 상품선물이나 여타 다른 개별적인 상품들은 충분히 추세 추종이 딸 수 있을거라고 봄. 하지만 전체적인 증시는 결국 그런 개별적 상품과 비슷한 Time-scale에서 분석하면 랜덤워크가 될 거라고 봄.
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