[🐣질문] 주식 트레이딩 시스템 어떻게 구현함?

[익명(1.230)]

가령 A주식이 1000원이라고 가정하면.

호가창에서 보면 엄청 데이터가 많잖아.

500원에 매수 걸어둔 사람, 501원에 걸어둔 사람... 999원에 걸어둔 사람... 1231원에 매도 걸어둔 사람 등등.

매수/매도 주문이 들어올 때마다 이 수많은 데이터를 탐색해서 그 가격에서 가장 먼저 매수매도를 요청한 사람 순대로 거래 체결을 해야하는데

사람마다 어떤 주식을 얼마에 몇 개나 팔지가 다 다르잖아. 심지어 일부는 이거 주문 수정도 할거고(1000원에 3개 팔려고했는데 1100원에 2개만 팔래요 등)

이거 데이터 관리할 생각하니까 퍼포먼스가 나오나? 싶은 생각밖에 안 드는데 실제로 증권사 어플들은 이런걸 해낸단 말이지

어떤 자료구조로 어떻게 관리해야 이걸 매끄럽게 할 수 있을까? 좋은 아이디어 있으면 추천 부탁8ㅅ8

[익명(183.100)]

미친 공학도들이 모여 50년간 쌓아서 만들어낸 효율의 극치라 생각함

[익명(1.230)]

구현하려면 뭘 건드려보면 좋을까? 어떤 개념이 필요한지 감이 잘 안 잡혀서

[익명(175.204)]

증권사 앱은 단시 주문을 받아서 보내고, 호가를 가져워 보여주는 것뿐이고 그럴거래처리는 거래소 슈퍼컴퓨터가 한다.

[익명(1.230)]

흠,,, 그럼 아무래도 일반 컴퓨터로 구현하는건 힘들겠네 답변 고마워

[익명(175.204)]

그리고 미국증권거래소에서는 오프라인으로 옆에 브로커끼리 서로 가격맞으면 거래도 되니까 그것도 처리해야지