다변량 브라운?위너 에 관한 질문입니다


W1, W2  두개의 위너과정이 있고


dt = p dt  여기서 p는 rho 입니다.


s1 = 0,5

s2 = 1,77

s3 = 1,43

rho = 0,97


t 는 스텝을 이야기 하는 거 같습니다.


일때

P = 확률


문제 1 


P(W1 t=2 >= s1) 의 누적정규분포 값을 구하라


문제 2


P(W1 t=3 <= s1  ∩  W2 t =3 <= s3)  이변수 누적정규분포 값을 구하라


이렇게 문제입니다.


어떤식으로 써야 되는지 질문드립니다. (공식관련 사이트를 알려주시거나 혹시 펜으로 써주시면 더 감사드리겠습니다. )


이건 다른문제인데, 문제 1이나 2를 몬테카를로 시뮬레이션으로 구한다고 했을때, 수렴현상을 어떤식으로 설명하면 좋을지 아시는분 계시면 부탁드립니다.


1번 2번만 풀어주셔도 감사합니다.

<게시글을 그냥 지나칠수도 있으니 주소남겨주시면 정말 감사드리겠습니다>