[대학교이상] SDE 랑 stochastic calculus 다른점이 뭐임?

[익명(122.32)]

정확히는 둘이 서로 다른 걸 가르치는거임 아니면 같은걸 가르치는거임?

oksendal 책이랑 shreve 책 제목은 다른데 내용 비슷한거 같아서

글고 학교따라 확률미적분학, 확률미분방정식 으로 이름은 다른데 내용은 비슷한 강의 개설하는거 같기도 하고

[익명(147.46)]

이름 그대로 calculus냐 differential equation이냐 차이는 물론 있지만 입문수준에선 똑같은거 배움

[익명(122.32)]

그러면 oksendal 이나 shreve 나 그냥 같은거 배운다고 보면 되는거임 일단은?

[익명(147.46)]

Shreve면 금융수학 책 말하는거임? 초반부는 비슷하긴한데 뒤로 갈수록 당연히 배우는게 다르지

[익명(122.32)]

ㄴㄴ stochastic calculus with brownian motion 말하는거

[익명(122.32)]

https://www.amazon.com/Brownian-Stochastic-Calculus-Graduate-Mathematics/dp/0387976558

[익명(147.46)]

일단 아무거나 골라서 찍먹해보고 나중에 책 바꿔도 안 늦음. 초반부는 Ito calculus 배워서 뺑이치는거 똑같음

[익명(147.46)]

내가 안봤던 책이라 모르겠는데 목차 보니까 그냥 둘이 똑같은거 배우는듯

[익명(122.32)]

ㅇㅋㅇㅋ ㄳㄳ