[일반] 확률론에서 필트레이션이 왜 중요하게 쓰이는거야?

[익명(223.39)]

대부분 정리에 보조정리에서 필트레이션을 다루던데
필트레이션이 무슨의미를 가지길래 중요하게 쓰이는거야?

[Repub(joint7983)]

예를 들어 금융수학에선 Martingale 개념이 요긴하게 쓰이는데, 이는 filtration 개념을 바탕으로 세워집니다. Filtration 정의를 보면 알겠지만 '기존까지의 정보를 모두 포괄하는' 형태로 정의되는데, 이는 '과거의 정보를 통해 미래를 예측'하려는 주식 시장의 목적을 모델링하는 데에 적합하기에 자주 이용됩니다.

[익명(147.46)]

일단 conditional expectation이랑 같이 봐야 이해감