[일반] 회귀분석에서 등분산 가정 하는 이유가

[익명(106.247)]

오로지 가우스-마르코프 정리 때문임??

등분산이 아니면 OLS가 BLUE가 아니라는건 알겠는데

뭔가 껄끄럽네

오차평균 0 <이 가정은 OLS 유도하다보면 자연스럽게 도출되는데

등분산은 그런거 없음? 

그냥 이거 가정 박아놓으면 BLUE야~ 라고 받아들여야됨?

[수갤러 1(121.140)]

아니. OLS의 결과가 G-M이지 G-M을 위해 OLS하는게 아냐. 다른거를 어떻게든 OLS쪽으로 끌고가려는게 G-M때문이지

[익명(106.102)]

논리의 순서가 이해가 안됨. OLS가 BLUE였으면 좋겠다 -> 불편추정량이라 가정하자, 오차가 등분산이라 가정하자. 인지 OLS의 구조나 특징으로 불편추정량임을 유도 -> 불편추정량/OLS의 성질로 BLUE임을 유도. 둘중에 뭐가 맞음?

[익명(106.102)]

어찌됏건 가정이 너무 뜬금없이 나옴...이게 통계학이라 그런건지 definition부터 theorem으로 천천히 빌드업하는게 아니라 갑자기 가정이 4개 만족하면 BLUE이다. 라서..

[수갤러 1(121.140)]

뜬금없는게 아니라 통계학 기본으로 제일 쉬운 iid일 뿐이야. 그게 잘 안 와닿으면 고딩때 무한히 연속함수로 미분가능한 다항식으로 미분가르치는걸 생각해봐. 세상이 무한미분가능해서가 아니라 제일 쉬운거부터 가르치는거야.

[수갤러 1(121.140)]

좀 지나면 이분산에 계열상관에 복잡한거 다 나오니까 그냥 수업을 쭉 들어 그때가서 추정방법이 왜 그렇게 되는지는 맨 처음 댓을 가만히 생각해보면 돼

[익명(106.102)]

ㄱㅅㄱㅅ 일단 받아들이고 넘어가겠음