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한은 "대외 충격시 환시 개입 비중 낮은 편…꾸준히 줄어"한국은행이 외환시장압력(EMP·Exchange market pressure) 지수를 분석한 결과, 급격한 외환시장 대외 충격을 환시 개입으로 완화하는 비중이 낮은 편이라고 진단했다. 환시 개입 비중은 꾸준히 줄어드는 모습이라고 부연했다.EMP 지수는 환율 변화와 정책금리 대응, 외환시장 개입 등 세 변수의 가중합으로 산출된다.한은은 24일 내놓은 '금융·경제 이슈분석' 자료에서 EMP 지수가 대외부문 충격의 크기를 정확하게 측정하고 각종 경제 변수에 미치는 영향을 파악하는 데 유용하게 활용될 수 있다면서 이같이 말했다.분석에 따르news.einfomax.co.kr


한은이 24일 발간한 외환시장 압력지수를 분석한 결과


자율변동환율제에 가깝게 운영되고 있다는 평가를 하고있다



우리나라의 EMP지수는 변동성지수 (vix)와 신흥시장채권지수 스프레드등 글로벌 리스크등에 민감하게 반응하며 높은 상관관계를 보였으나

2010년 이후 이러한 관계성은 둔화됐고


외환위기이후로자본 유출입 변동성을 완화하고 2014년에는 대외금융자산이 대외 금융부채를 능가하는 순대외금융자산 (순채권국)보유국이 되어 외환시장 신뢰도가 더욱 높아졌다.