[일반] 잼관 질문좀여 쉬운거

[익명(118.235)]

여기서 오를확률이랑 내릴확률은 계산해서답구하는데 필요없는자료같은데 맞나요?

왜이런유형에서항상 저거 주어지는거임? 헷갈리라고그런건가

[에스티벤(estiven)]

헷갈리라고 하는 것도 있고, 상승확률을 q / 위험중립확률 p 라고 하면 1.2*q+0.6*(1-q) / 1+e(r) = 1.2*p + 0.6*(1-p) / 1+rf 관계가 성립하겠죠

[익명(118.235)]

이해가안가네요 상승확률은 계산공식에없는뎅요ㆍ?주가상승률은잇어도.

[익명(118.235)]

님이쓴식이 이해안가요 등식 뒤에있는 후자는 왜 주가상승률을 곱한거죠 만기가치가사니라

[익명(223.62)]

상승확률은 저 문제에서 80%니까 0.8이고, 다만 옵션프라이싱모델에서는 일반적으로 상승확률을 쓰지 않고 상승계수와 하락계수(1.2, 0.6) 이용해서 무위험이자율로 할인해서 주식(기초자산)의 현재가격이 나와야하죠. 그런데 다른 문제에서 주어진 조건이 다르고 그럴 때 주식 현재가격을 구하는 다른 방법으로 상승확률과 하락확률 0.8 0.2를 쓸 수 있죠.

[에스티벤(estiven)]

중간에 로그인이 풀렸는데 12000*p + 6000*(1-p) 이런 계산 방식이 상승계수 하락계수 쓴 거잖아요? 근데 12000*0.8+6000*0.2 한 기대값을 주식의 기대수익률(CAPM으로 계산할 수 있는 기대수익률 생각해보시면 될듯)로 할인하면 똑같이 현재가격 10000이 나와야한다는 거죠.

[익명(118.235)]

댓글로보니 이해가안가네요 죄송해요

[ㅇㄹㅇ(119.196)]

우선 기초가 안된ㄱ거ㅏㅌ은데 그냥 기본강의 다시들어 아니면 외워서 풀기 ㄱ