[질문] 형아 언니들... 재무관리 문제 좀 도와주세여..

[익명(211.252)]

(2)에서 체계적인 위험은 구한 베타값으로 비교하면 되는데, 비체계적인 위험은 어떻게 비교하면 돼요? 베타a는 3.02 베타b는 2.04 나왔구 a의 표준편차는 0.1497, b의 표준편차는 0.1490 나왔어여...

- dc official App

[익명(116.41)]

개별자산의 분산 = (B * 시장포트폴리오 표준편차)^2 + 비체계적위험

[익명(211.252)]

B는 베타를 의미 하는거죵?? - dc App

[익명(116.41)]

ㅇㅇ근데 이경우에는 어차피 개별자산 표준편차 비슷한데 베타 a가 더 크니 b의 비체계적위험이 더 크다보면될듯

[익명(211.252)]

감사합니다 !! 시장포트폴리오 표준편차 구간 나눠서 풀어보고 막힌다 싶으면 B가 더 크다라고 적구 제출 해야겠어요 ㅎㅎ 감사합니당 - dc App

[ㅁㅁㅁ(119.192)]

m 분산 알아야하지않나? 찢어버리셈

[익명(211.252)]

m의 분산을 미지수로 놓고 구간 나눠서 풀이해서 과제 제출 해야겠네요 ㅠㅠ - dc App