[일반] 야 잼관 7번 복제포폴로 풋옵션 가치 구하는 거 있잖아

[익명(119.70)]

이거 P=-0.5S+10,909 이렇게 포폴식 나오는데
이 식만 맞으면 풀배 아니냐?
연립방정식까지 제시해야 풀배임?

[익명(61.76)]

걍 복제식 보여주면됨 예전 중간고사에서 위험중립쓴거 0점 받은거 물어보니 1. 풋 델타 구하고, 2.기간 별 현금흐름이 풋옵션과 같은거 보여주면 만점줬다고 했음

[익명(119.70)]

1번은 있는데 2번은 안 써놨는데 그래도 풀배지?

[익명(61.76)]

모르겠어 이상하게 옵션 교수들은 헷지 복제 위험중립 저거 3개에는 미친사람으로 변하던데 일단 옵션가격 맞음? 그러면 용서됨

[익명(119.70)]

ㅇㅇ 옵션가격 맞았고 위에 저 P=-0.5S+10,909 저 식도 써놓음