11-20. 주식의 베타는 1.13, 기대수익률은 11.8%, 무위험이자율은 2.6%이다.
a. 두 자산에 동일하게 투자하는 포트폴리오의 기대수익률은 얼마인가?
b. 만일 두 자산으로 구성된 포트폴리오의 베타가 0.5라면, 포트폴리오 중 주
식의 가중치는 얼마인가?
c. 만일 두 자산으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률이 10%라면, 베타는 얼
마인가?
d. 두 자산으로 구성된 포트폴리오의 베타가 2.26이라면, 포트폴리오의 가중치
는 얼마인가? 이 같은 경우 두 자산의 가중치를 어떻게 해석할 수 있나? 설명
하라.




요런 문제 8 개정도인데 구제좀 부탁드립니다.