계량경제 공부하면서 패널 부분을 보고 있는데, 패널 분석이 횡단면이나 시계열 분석에 비해 우월한 면이 어디에 있는지를 잘 모르겠어요.

 

공부하면서 잘 이해가 안 되는 부분이 많은데, 혹시 도와주실 수 있는 분들이 도와주시면 정말 감사하겠습니다... ㅠㅠ

 

1. 횡단면/시계열 분석으로는 할 수 없는데 패널 분석으로는 할 수 있는 일이나, 횡단면/시계열 분석으로는 정교하게 추정하지 못하는데 패널 분석으로는 할 수 있는 경우가 있나요? 패널자료를 이용한 분석이 횡단면, 시계열 분석에 대해 가지는 이점으로 간략하게 어떤 것들이 있나요?

 

2. 횡단면 자료와 시계열 자료의 합이라고는 하는데, 이게 오차항의 자기상관이나 시차 종속변수의 등장같은 건 배제하고 생각하는 거 같은데 그럼 시계열이라는 건 그냥 시간 단위에 따라 구한 자료일 뿐이지 딱히 '시계열적 특성'을 가진 건 아닌거죠? 그러니까, 패널이라는 게 실질적으로는 횡단면과 시계열 자료의 합이라기보단 수많은 횡단면 자료들이라고 생각하는 게 더 실질적인 의미에 가까운 게 맞죠?

 

3. 구자라티랑 힐 책 보니까 이질성을 고려하는 걸로 횡단면 단위의 절편 더미변수만 추가하던데, 이러면 별 의미가 없지 않나요? 가령 횡단면 자료 종류가 A, B, C, D 가 있을 때, A와 B의 차이가 반드시 절편에서 오는 건 아니잖아요. 특정 설명변수에 대한 계수에서도 차이가 날 수 있을텐데, 책에서는 그런 것들까지 고려하면 자유도가 너무 많이 손실된다면서 이질성을 절편 변수로만 다루더라고요. 근데 아무래도 전 이게 이상해서요. 자유도 손실이 우려된다는 이유로 그렇게 엉성하게 뭉뚱그릴거면, 그냥 차라리 각각의 횡단면 자료를 분석하는 게 낫지 않나요? 예를 들어 기업의 이윤 차이를 종속변수로 두고 분석을 하고 싶으면, 각 기업의 년도별 데이터를 쭉 뽑아서 회귀를 통해 절편은 얼마고 설명변수 X1, X2, X3 계수는 얼마고 따져준 다음에 '이 회사는 저 회사보다 절편항이 높은 걸 보니 기본적으로 이윤이 높나보네', '이 회사는 저 회사보다 X2 계수가 큰 걸 보니 이윤이 X2에 영향을 많이 받네' 하면 되는거잖아요. 패널 분석에서 하는 걸 보면 설명변수 X1, X2, X3 의 회귀계수가 다 똑같다고 두고 보는 거 같은데,(차이는 오로지 절편을 통해서만 드러난다고 간주) 이도저도 안 따지고 그렇게 놔버리면 제대로 된 분석이 아니지 않나요? 이런 방식의 패널 분석이 왜 유용한 건가요?