내 전략에서 리턴이 유의미한 리턴인지 t-stat을 파이썬으로 뽑고 있는데

전체 종목들을 대상으로 해서 전략 돌렸을 땐 전종목에 대한 리턴 값들을 내 전략의 리턴값들이랑 비교해서  t-stat을 뽑는건 알겠는데,


시총 사이즈에 따른 전략 리턴 값을 보고 싶어서 시가총액을 5분위로 나눠서 각 분류마다 전략 돌릴때는, tstat을 구할때 이전처럼 전종목 리턴값들을 넣어서 비교해야하는지

아니면 해당 분류(사이즈)에 들어가있는 종목들의 리턴값들로만 넣어서 t-stat을 구해야하는지 아시는분 있나요?