어떤 문제에서 t기 조건부 기댓값을 0기 조건부 기댓값과 같게 두는 걸 봤는데, (현재 시점은 t기)

그걸 그렇게 할 수 있는 근거가 마코프 성질에 의해서라고 적어놨더라고요

통계 공부를 깊게 한 적이 없어서 마코프 성질이 정확히 뭔지는 모르겠지만, 찾아보니 시계열 자료가 바로 직전 기의 자기자신 값의 영향만 받고 그보다 먼 시차 (2기 이상의 시차) 항들과는 무관한 성질을 말하는 거 같던데, 그 성질에서 저 결론이 어떻게 도출될 수 있나요?

아니면 제가 마코프 성질 자체를 잘못 이해하고 있나요?