안녕하세요 열심히 공부하는 갤러리에 저급한 질문인 것 같아 양해의 말씀 먼저 올립니다.
주식/코인 시장에 수학적 분석을 바탕으로 수익을 실현하려는 움직임들이 예전부터 있었던 것 같은데요.
많은 분들이 회의적이신 것 같습니다. 아주 극소수의 뛰어난 사람만이 그런 수학적 분석을 해낼 수 있다던지, 혹은 수학적 접근보다는 정보가 더 중요하다던지 등의 부정적인 의견이 다수인 것 같네요. 저 또한 학술적인 내용이 변동성이 심한 시장에 적용 가능할까 하는 의문이 있고요.
통계를 공부하신 분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
오르비 운영자가 ai를 이용해서 주식투자한다고 들었음
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그럼 결국 매우 잘하는 사람만 수학적인 방법론을 적용해서 주식으로 돈을 버는 거군요...
가능하지.
전체적으로는 노이즈가 심하지만 조건부 하 일부분만 보면 예측 가능한 구간이 있을 수 있음. 그런 부분을 찾아내서 틈새를 노리면 가능함 - dc App
이게 되면 공부를 왜하냐 주식/코인으로 돈벌지
통계적 접근이 가능하다는게 예측이 가능하다는거랑 다른개념인데... 요즘 하도 예측예측하니깐 통계가 무슨 미래 맞추는 수정구슬인줄 아나...
그럼 뭐 주식시장 가설검정 하시게요? ㅎㅎ 질문의도 자체가 통계적 접근으로 수익실현이 가능한지 물어보는거 같은데
존나 무식하네 진짜 ㅋㅋㅋㅋ 학부 1학년 기초통계 책앞장만 펴봐도 이딴소리는 안하겠다 ㅋㅋㅋ 그럼 시발 리스크 헷징하는 모형들은 통계적 수학적 모형아니고 걍 룰로 때려 맞춰서 관리하냐? ㅋㅋㅋㅋㅋ value at risk 만 구하려해도 시장 공분산행렬 통으로 구해야하는데 ㅋㅋㅋㅋ 시장 연구하시는 분들 오열하겠네 애미
예 ㅋㅋ 저보다 유식해서 좋으시겠어요 ㅎㅎ
얘 공대아님 개발자일듯 ㅋㅋ 너무 무식하자너
ㄹㅇㅋㅋ
예측 불가능한 외부 변수에 영향을 너무 많이 받아서 힘들다고 하는 거 아닌가
그렇게 할 수 있다는 가능성을 부인하진 않지만, 여러 문제가 있음. 첫 번째는 변수 간 관계를 파악할 때 단순 우연인지 경제적 근거에 기반한 필연인지를 구분해야 한다는 거 두 번째는 이론을 만들어도 실제로는 수수료와 같은 거래비용이 굉장한 장벽이 된다는 거 세 번째는 전략에는 capacity가 있어서 현실에서는 큰 자금을 같은 전략으로 한 번에 굴리기 어렵고 지구상에 단 한 명만 그 전략을 추가로 발견해도 알파(시장초과수익률)는 토막나고, 이걸 고려하면 과연 변동성 대비 수익률이 지수보다 크냐는 거 네 번째는 그렇게 해서 알파를 얻어도 그게 홀짝내기에서 이긴 건지 진짜 전략이 맞아서 이긴 건지 피드백이 어렵다는 거
기본적으로 주가에는 우상향하는 트렌드는 있어도 패턴을 찾을 수 없다고 하나 랜덤워크를 검증한 논문들에서 가정을 비틀어서 허점을 찾는다든지 하는 방식으로 장기적 초과수익을 달성할 수 있는 가능성 자체는 열어 둠. 하지만 그걸 생각한 사람이 한두명일까
안된다는게 수학적으로 증명되어있습니다.