간단한 moving average process 이고
X(n)= 1/(k+1) * [ w(n)+ w(n-1)+ ••••+ w(n-k) ]
E [W(n) ]= 상수 , var [ w(n)] = 상수. W는 iid 지만 정규분포는아님
이때 X(n) 은 weakly stationary 는 맞는데 strictly stationary 는
아닌거라고 나오네.
근데 직관적으로 저 조건이면 n이 뮈든간에 x의 joint distribution 이 똑같고 따라서 strict 조건도 만족하는거 아님?
안될것같음 지금 머리로만 계산해서 확실하진 않은데 white noise가 예를들어 ber(p)이면 joint분포가 다름 이거 되는게 white noise가 gaussian이면 확실히 됨
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이 새끼는 질문에 안맞는 뻔한 헛소리를 쳐하고 있노