사람마다 시계열 A, B, C 를 가지고 있을 때, 사람1의 데이터를 이용해서 구한 VAR 모델을 사람2의 데이터를 예측하는데 사용해도 되나요?

혹시 안된다면 여러 사람의 데이터를 이용해서 VAR을 사용하는 방법이 있을까요? 예를들어 사람 1, 2, 3의 데이터마다 VAR 모델을 구하고(총 3개), 그 모델을 어떤 방법으로 섞어서 최종적으로 하나의 모델을 만든다든지... 하는 그런 방법은 없을까요?