[일반] 계량 공부할 때는 다중공선성이 문제인 게 full rank 이슈랬는데

[llIIlll..(wildstarspic)]

X'X가 full rank가 안 돼서 가역이 아닌 건 선형관계가 완전히 성립하는 것만 아니면 되지 않나요

그게 아니어도 다중공선성이 문제인가

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[익명(220.79)]

X에서 선형관계가 강하면 X'X가 full rank여도 determinant가 매우 작아지고 이는 (X'X)^(-1)의 원소들을 키우는 효과가 있기에 베타햇 분산부터 해가지고 추정량들의 분산을 크게 하게 됨

[익명(122.42)]

릿지와 랏소를 쓰세요 - dc App

[익명(112.146)]

질문이 이해가 안간다ㅠ 먼저 내가 기초적으로 배운 다중공선성은 full rank에서 발생함. 선형독립이긴한데, 근사적으로 선형종속 즉 독립변수 하나를 다른 독립변수들로 적당히 설명할 수 있는 상태인거임. 다중공선성이 생기면, 분산이 매우 커지기때문에 여러 대안들이 나와있는거임. 아무리 충분통계량이라 한들 분산이 커지면 추정량의 가치는 떨어지니까. 사실 질문이 너무 추상적으로 적어서 답변들이 다 다르고, 나도 답변을 쓰면서 뭘 쓰고 있는질 모르겠네