단순회귀나 중회귀에서 오차항의 분포가 가정되어 있을 때, mle를 통해 구한 각 계수의 추정량의 분산을 어떻게 구해야 하나요?
mle는 regularity condition + n이 커질 때, 각 모수에 대해 일치성을 가지고 점근적 정규성을 가지므로, 이를 이용하면 각 추정량의 분산을 구할 수 있을 것 같은데
그러면 각 추정량의 피셔의 정보를 구해야하는 건가요?............
단순회귀나 중회귀에서 오차항의 분포가 가정되어 있을 때, mle를 통해 구한 각 계수의 추정량의 분산을 어떻게 구해야 하나요?
mle는 regularity condition + n이 커질 때, 각 모수에 대해 일치성을 가지고 점근적 정규성을 가지므로, 이를 이용하면 각 추정량의 분산을 구할 수 있을 것 같은데
그러면 각 추정량의 피셔의 정보를 구해야하는 건가요?............
그냥 회귀책 아무거나 피면 나올텐데 mle는 ols랑 같아서 결과도 같음
회귀모형에서 mle랑 ols 도출 값 같음
그냥 fisher matrix 직접 구해서 유도해 보는 것도 좋은 연습.